银行间债市交易日报:远期交易活跃 回购利率反弹

2008年07月03日 09:48   来源:中国债券信息网   曹向兵
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    7月2日(周三),全国银行间债券市场现券交易量增加、质押式回购量减。买断式回购、债券远期交易较前期明显活跃。回购利率反弹。

    当日银行间债券市场共发生交割1093笔,债券交割总额3787.17亿元,较上日增加173.61亿元,增幅4.80%。其中,质押式回购首期交割402笔,交割面额1854.86亿元,较上日减少502.54亿元,减幅21.32%;现券交割639笔,交割面额1758.81亿元,较上日增加592.98亿元,增幅50.86%。有198只债券发生了结算,较上日减少10只。各品种交割额分别为:国债237.32亿元/20只,政策性银行债326.54亿元/52只,央行票据1037.42亿元/60只,商业银行债6.9亿元/4只,企业债25.56亿元/8只,短期融资券69.7亿元/43只,中期票据54.27亿元/10只,其他债券1.1亿元/1只。买断式回购首期交割36笔,交割面额108.1亿元;债券远期交易16笔,交易面额65.4亿元;债券借贷没有业务发生。

 

    当日回购利率各品种情况分别为:1天2.727%,较上日上涨22.6个基点;2天3.091%,较上日上涨19.3个基点;3天没有发生;7天3.151%,较上日上涨13.4个基点;14天3.326%,较上日上涨1.1个基点;21天3.375%,较上日下跌0.8个基点。

    当日国家开发银行通过人民银行债券发行系统发行了2008年第十二期5年期浮动利率金融债券200亿元,采用单一利差(荷兰式)招标方式。有55家承销商参与投标,44家中标,确定中标利差为0.75%,最终票面年利率为4.89%。

    7月1日(周二),国债柜台交易情况,020006券买入0.3万元,卖出3.7万元;020015券买入没有发生,卖出4.3万元;030001券买入0.25万元,卖出0.45万元;030007券买入没有发生,卖出1.92万元;030011券买入没有发生,卖出0.05万元;040004券买入20.78万元,卖出62.5万元;040007券买入没有发生,卖出1万元;040010券买入没有发生,卖出32.5万元;050005券买入没有发生,卖出没有发生;050009券买入没有发生,卖出没有发生;050013券买入没有发生,卖出0.1万元;060001券买入没有发生,卖出2万元;060006券买入0.25万元,卖出2万元;060013券买入没有发生,卖出没有发生;060020券买入0.2万元,卖出没有发生;070001券买入没有发生,卖出18万元;070002券买入没有发生,卖出没有发生;070003券买入没有发生,卖出没有发生;070004券买入没有发生,卖出没有发生;070007券买入没有发生,卖出0.25万元;070009券买入没有发生,卖出没有发生;070010券买入没有发生,卖出没有发生;070011券买入没有发生,卖出2万元;070014券买入没有发生,卖出0.1万元;070016券买入0.63万元,卖出没有发生;070018券买入没有发生,卖出没有发生;070020券买入没有发生,卖出0.3万元;0700002买入9.1万元,卖出101万元;0700003券买入70万元,卖出没有发生;0700004券买入289.5万元,卖出没有发生;0700005券买入5.07万元,卖出没有发生;0700006券买入没有发生,卖出151.23万元;0700008券买入没有发生,卖出没有发生;080001券买入131.5万元,卖出16.42万元;080003券买入1.75万元,卖出3.19万元;080004券买入0.5万元,卖出10.5万元;080007券买入0.41万元;卖出0.62万元;080009券买入1.3万元,卖出没有发生;080010券买入108.57万元;卖出3.31万元。
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