申万巴黎盛利精选证券投资基金招募说明书基金公告

申万巴黎盛利精选证券投资基金招募说明书

2007年05月23日 13:02

基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司

    基金托管人：中国工商银行股份有限公司

    【重要提示】

    ● 本基金基金合同已于2004年4月9日生效。

    ● 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

    ● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。

    ● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

    ● 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2007年4月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年3月31日（财务数据未经审计）。

    （一）基金管理人

    1、基金管理人概况

    基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司

    （1）设立日期：2004年1月15日

    （2）注册地址：中国上海淮海中路300号40层

    （3）法定代表人：姜国芳

    （4）注册资本：人民币1亿元

    （5）办公地址：中国上海淮海中路300号40层

    （6）办公电话：＋86 21 6335 3535

    （7）联系人：来肖贤

    （8）股本结构：申银万国证券股份有限公司持有 67％的股权，法国巴黎资产管理有限公司持有33％的股权

    2、主要人员情况

    （1）公司高级管理人员

    董事会：

    姜国芳先生，董事长，男，1957年出生。高级经济师，工商管理硕士。1980年至1984年任职于中国人民银行上海市分行，1984年至1992年任职于中国工商银行上海市分行组织处，1992年至1996年任职于上海申银证券有限公司，董事副总经理、党委书记。1996年至2004年2月任申银万国证券股份有限公司执行副总裁，兼申银万国（香港）有限公司董事长。

    唐熹明先生，副董事长兼总裁，1956年出生。毕业于伦敦大学。1977年至1988年任职于美国花旗银行，1988年至1992年先后出任东京花旗信托银行总经理和东京JP摩根信托银行副总裁，1992年至1995年出任标准渣打银行董事。1995年至2004年2月任法国巴黎资产管理公司亚太区市场推广总监。

    杜平先生，董事，男，1963年出生。经济师，法学硕士。1989年至1990年在湖北省武汉市政府政策研究室任科员、副主任科员，1990年底至1993年初在湖北省武汉市政府办公厅任副市长秘书、主任科员。1993年初至1998年初在交通银行总行秘书处、条法处先后担任副行长秘书、行长秘书、党组秘书。1998年起任交通银行深圳分行副行长，2000年7月任交通银行新加坡分行行长。2003年10月起加盟申银万国证券股份有限公司，任公司副总裁。

    陆文清先生，董事，男，1958年出生。高级经济师，硕士。1981年至1983年任职于中国工商银行上海分行，1983年至1986年任职于中国驻加蓬大使馆经参处。1986年至1990年任职于中国工商银行上海信托投资公司，1990年至1996年任上海申银证券公司总裁助理兼国际业务总部总经理，1996年至今任职于申银万国证券股份有限公司，现任总裁助理兼国际业务总部总经理。

    Francois Petit－Jean先生，董事，1962年出生。巴黎政治学院经济与大众科学硕士；现任法国巴黎资产管理有限公司新兴市场部负责人、战略发展部负责人；曾任法国巴黎银行资产管理服务部门发展部负责人，法国巴黎银行Banexi公司投资银行执行副总裁，法国农业银行投资银行副总裁。

    毛应樑先生，独立董事，1937年出生。1961年至1985年任职于中国人民银行，曾任中国人民银行上海分行副行长。1985年至1991年任中国工商银行上海分行行长、党委副书记、书记，1991年至1999年任中国人民银行上海市分行行长、党组书记。1999年至2003年任上海证券交易所理事会理事长、顾问。

    蔡克刚先生，独立董事，1951年出生，法学硕士。1974年至1976年任职于英国伦敦艾理士活特律师行，1976年至1999年任香港胡百全律师事务所助理律师、合伙人。1999年至今任蔡克刚律师事务所首席合伙人。

    袁恩桢先生，独立董事，1938年出生。曾任社会科学院经济研究所研究室主任、所长，现任上海市经济学会会长、上海社会科学院经济研究所顾问。

    赵霄洛先生，独立董事，1950年出生。曾任职于司法部香港中国法律服务有限公司、香港何耀棣律师事务所、康达律师事务所。现任北京众鑫律师事务所上海分所主任、律师。

    监事会

    刘鸿儒先生，监事，全国政协经济委员会副主任，教授，博士生导师。1959年在莫斯科大学经济系研究生毕业，获副博士学位，回国后，先后任中国人民银行的处长、局长、农业银行副行长、中国人民银行副行长、国家经济体制改革委员会副主任、中国证监会首任主席。

    卢骐先生，英国伦敦政治经济学院经济学硕士；现任法国巴黎资产管理公司亚太区董事总经理；曾任巴黎巴银行集团资产管理及私人银行集团亚太区董事总经理、渣打银行资产管理及信托服务董事；曾任职花旗银行，历经该银行各业务部门工作，包括：金融机构部，资本市场部和资产管理部。持有香港证监会颁发之投资顾问、交易员顾问、商品交易顾问牌照。

    王厚谊先生，监事，申万巴黎基金管理有限公司行政管理总部负责人。1951年出生，研究生学历。自1978年起任职上海船舶研究设计院；1994年任职万国房地产开发公司任办公室主任；1997年任职申银万国证券股份有限公司人力资源总部薪酬部经理。2004年1月加盟本公司。

    其它高级管理人员

    唐熹明先生，总裁（简历请参见上述关于董事的介绍）。

    过振华先生，副总裁，1964年出生，工商管理硕士。1983年至1990年任职于中国工商银行上海分行，1990年至1993年任上海申银证券公司国际业务部经理。1997年至1999年任申万泛达投资管理（亚洲）有限公司联席总裁，1999年至2004年2月任申银万国证券股份有限公司国际业务总部副总经理。2004年3月至2005年2月任申万巴黎基金管理有限公司督察长。

    来肖贤先生，督察长，1969年出生，经济学硕士；现任申万巴黎基金管理有限公司监事会监事；曾任本公司监察稽核总部副总经理；在本公司任职之前，曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投资分析师、部门副经理。

    （2）基金经理

    徐荔蓉先生，特许金融分析师（CFA），中央财经大学经济学硕士，具备中国注册会计师（非执业）、律师（非执业）资格。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理，融通基金管理有限公司研究策划部副总监，通乾基金基金经理助理，通利债券基金基金经理，具备丰富的证券投资经验及良好的投资业绩。加入本公司后，担任盛利强化配置混合型基金基金经理，并一直协助管理盛利精选证券投资基金，自2006年4月4日起担任本基金基金经理。

    （3）投资决策委员会委员名单

    投资决策委员会由总裁、副总裁及投资总监和基金经理组成，督察长可列席会议。

    上述人员之间不存在近亲属关系。

    （二）基金托管人

    名称：中国工商银行股份有限公司

    法定代表人：姜建清

    注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

    邮政编码：100032

    组织形式：股份有限公司

    注册资本：人民币334，018，850，026元

    （三）相关服务机构

    1、直销中心

    申万巴黎基金管理有限公司

    注册地址：上海市淮海中路300号，香港新世界大厦40层

    法定代表人：姜国芳

    电话：＋86 21 63353535

    传真：＋86 21 63353858

    联系人：王伟

    客户服务中心电话：＋86 21 962299

    2、销售代理人

    （1）中国工商银行股份有限公司

    法定代表人：姜建清

    注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

    联系人：田耕

    电话：＋86 10 66107900

    传真：＋86 10 66107914

    （2）上海浦东发展银行

    注册地址：上海市浦东新区浦东南路500 号

    法定代表人：金运

    电话：＋86 21 3305 4678

    传真：＋86 21 6360 4252

    联系人：魏亚群、倪苏云

    （3）申银万国证券股份有限公司

    注册地址：上海市常熟路171号

    法定代表人：谢平

    电话：＋86 21 54033888

    传真：＋86 21 54035333

    联系人：胡洁静

    客服电话：021－962505

    公司网站：www.sw2000.com.cn

    （4）国泰君安证券股份有限公司

    注册地址：上海市浦东新区商城路618号

    办公地址：上海市延平路135号

    法定代表人：祝幼一

    联系人：芮敏祺

    电话：021－62580818－213

    传真：021－52610172

    客户服务热线：4008888666

    公司网站：www.gtja.com

    （5）中信建投证券有限责任公司

    注册地址：北京市东城区新中街68 号

    法定代表人：黎晓宏

    联系人：魏明

    开放式基金咨询电话：400－8888－108

    开放式基金业务传真：（010）65182261

    公司网站：www.csc108.com

    （6）海通证券股份有限公司

    地址：上海市淮海中路98号

    法定代表人：王开国

    电话：＋86 21 53594566

    联系人：金芸

    客户服务热线：＋86 21 962503或拨打各城市营业网点咨询电话

    公司网站：www.htsec.com

    （7）招商证券股份有限公司

    注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

    法定代表人：宫少林

    电话：＋86 755 82943141

    传真：＋86 755 82943237

    联系人：黄健

    客户服务热线：4008888111、＋86 755 26951111

    公司网站： www.newone.com.cn

    （8）银河证券股份有限公司

    注册地址：北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座

    法定代表人：肖时庆

    电话：＋86 10 66568587

    传真：＋86 10 66568536

    联系人：郭京华

    公司网址：www.chinastock.com.cn

    （9）广发证券股份有限公司

    注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

    办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼

    法定代表人：王志伟

    联系人：肖中梅

    开放式基金咨询电话：＋86 20 87555888转各营业网点

    开放式基金业务传真：＋86 20 87557985

    公司网站： http：／／www.gf.com.cn

    3、注册与过户登记人

    申万巴黎基金管理有限公司

    注册地址：上海淮海中路300号，香港新世界大厦40层

    法定代表人：姜国芳

    电话：＋86 21 63353535

    传真：＋86 21 63353858

    联系人：秦谊

    4、律师事务所和经办律师

    律师事务所：通力律师事务所

    注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号，上海证券大厦南塔21楼

    负责人：韩炯

    电话：＋86 21 68818100

    传真：＋86 21 68816880

    经办律师：韩炯、秦悦民

    5、会计师事务所和经办注册会计师

    会计师事务所：德勤华永会计师事务所有限公司

    注册地址：上海市延安东路222号30楼

    办公地址：上海市延安东路222号30楼

    法定代表人：郑树成

    电话：＋86 21 63350202

    传真：＋86 21 63350003

    联系人：陶坚

    经办注册会计师：周华陶坚

    （四）基金的名称

    本基金的名称：申万巴黎盛利精选证券投资基金

    （五）基金的类型

    本基金的类型：契约型开放式

    基金类别：混合型

    （六）基金的投资目标

    本基金的投资目标是通过采用积极主动的分散化投资策略，依靠先进成熟的风险管理技术，运用领先的动态行业配置模型，努力创造长期领先于投资组合基准的稳定投资业绩，追求当期收益和长期增值的平衡，并实现中、长期资本增值为目标的最优化回报。

    （七）投资范围和投资对象

    根据法律法规的规定，本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和债券、银行间债券以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。在资产配置层面，本基金原则上可能的资产配置比例为：股票50－75％，债券20－40％，现金5－10％。

    具体投资对象将根据公司研究成果以及流动性分析，以优质债券和具有一定成长性并且具投资价值的上市公司股票为主。

    因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述限定。法律、法规另有规定时，从其规定。

    （八）投资策略

    本基金为以股票投资为主体的平衡型基金，采用主动投资管理模式。

    本基金采取“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略。基金管理人引进外方股东法国巴黎资产管理公司的投资管理经验及技能，根据国内市场的特征，将法国巴黎资产管理公司行之有效的投资管理方法及价值分析工具加以吸收和应用。这些投资管理工具包括内部开发的专用模型（包括股票估值模型、主动行业矩阵、债券估值模型）、以及惯用的成长价值平衡模型（PEG）、资产回报率模型（ROE、ROA）、自由现金流折现模型（DCF）及经济价值模型（EV／EBITDA）等。

    本基金的投资过程中会有多次通过计量方法来选取投资目标，首先在建立基金备选库（股票池）的过程中利用较为明确的量化标准筛选比较有投资价值的公司。其次在构建投资组合时依照所选取投资风格对应的投资指标再次选取股票，以供投资参考，最后对于所投资的每一家上市公司，都需要通过管理素质量化评级表再次进行考核，以最终确立股票投资组合。

    1、投资依据

    基金管理人将主要依据下述因素决定基金资产配置和证券选择：

    （1）国家有关法律、法规和本基金《基金合同》的有关规定；

    （2）国家宏观经济环境及其对证券市场的影响；

    （3）国家货币政策、产业政策以及证券市场政策；

    （4）各行业、地区发展状况；

    （5）上市公司财务状况、行业处境、市场需求状况及其当前市场价格；

    （6）证券市场资金供求状况及未来走势。

    2、投资方法

    本基金投资策略分为三个层面：资产类别配置、基金资产在不同行业间的配置及单个证券（股票或债券）的选择。

    （1）资产配置：

    秉承主动性投资的理念，为创造长期领先于业绩比较基准的稳定投资业绩，在资产配置层面，本基金原则上可能的资产配置比例为：股票50％～75％，债券20％～40％，现金5％～10％。

    表2 资产配置比例

    ■■

    资料来源：申万巴黎基金管理有限公司

    （2）股票资产的行业配置：

    根据BNP PAM在全球长期投资和研究的成果，在不同的经济周期下均有相应的受益行业可供投资选择。目前中国国内经济正维持着长期高速增长的态势，很多行业保持着高增长的势头，中国资本市场投资机会很多。行业配置层面具体包括两个方面的内容：

    ■运用“主动式行业矩阵”（AIM）模型进行强势行业优选

    基金管理人根据先进的行业优选策略，深入研究并准确把握各行业的发展趋势和市场波动特征，在此基础上对行业资产进行配置是本基金投资的核心之一。本基金将在对影响行业投资收益的众多因素进行深入分析的前提下，运用自行开发的数量化评估模型，即“主动式行业矩阵”（AIM）模型，对不同行业的行业表现进行排序，挖掘出最具投资价值和最适合投资的行业进行投资。

    ■根据经济和行业发展状况实现行业投资轮换

    在经济发展的不同阶段，根据经济周期和行业周期的具体情况，及时调整基金投资组合中各行业的投资权重，实现对不同行业投资的轮换，维持投资组合的强势行业特征，最大限度地分享中国经济长期增长带来的收益。

    ■上下兼顾的行业评价模型

    本公司的行业配置过程同时采用了由上而下（Top Down）及由下而上（Bottom Up）两种行业评价模型。在由上而下的方法中基金经理人将考量个别行业不同的景气循环周期，希望以此确保基金能够适时的掌握最佳的行业投资时机。另外，基金也同时在个别股票的研究过程中纳入分析师由下而上的行业估值模型，以合理的获利及成长测算结合景气周期判断做出最佳的行业资产配置。

    ■考量全球市场及行业表现

    基于产业及市场全球化的趋势，中国股票市场将无法再自外于全球市场的表现。本基金在基于独有的行业投资技术进行资产配置的同时，也将积极的利用BNP PAM在全球市场的行业研究资源并观察个别行业在全球市场的股價表现，藉此基金经理人得以更客观的评估中国市场行业投资价值，优化行业资产配置。

    （3）个股选择：

    个股选择采取“自下而上”的选股过程。

    ■构建股票池

    计量分析师负责构建股票池，筛选调研对象。经投资总监和基金经理讨论并参考分析师的意见，最终确定研究对象。

    ■深入研究上市公司

    采用系统的和严格的研究方法，有效地对信息进行开发和利用。基金管理人认为，一家上市公司的内在价值在于该上市公司的独特个性，它决定了这家上市公司股票在市场上的表现。深入研究是发现财务状况良好、价格合理和有投资吸引力的上市公司的关键。

    ■动态调整个股价值评估模式

    采用主动积极的管理模式，由分析师及基金经理对不同行业在不同市场环境下，动态调整个股价值评估模式，借此更正确反映出企业内在价值及投资潜力。

    ■确定投资组合模型

    分析师建立每一只股票的盈利模型预测上市公司未来盈利的变化，利用预测数字和不同的估价方法来分析上市公司股票的内在价值，给出目标价格。然后对该行业上市公司进行计量分析并给出投资价值排名，最终由分析师给出基于该行业的投资组合模型。

    ■

    （4）债券投资组合的建立

    债券等固定收益率证券的收益率主要来源于两个方面：利息和利息再投资收益、债券持有期满或卖出时的资本收益。影响不同债券价格及其收益率水平的因素包括：市场利率水平及其在未来变动、不同市场环境下债券收益率曲线的动态调整、不同债券自身具有的其他风险因素。我国债券市场尚处于发展初期，我们从上述影响债券价格的因素出发，将债券投资总体策略分为利率预期策略及收益率曲线策略。

    ■

    （九）业绩比较基准

    本基金选择“申万300指数”作为股票业绩比较基准指数，中信国债指数作为债券投资部分的业绩基准。本基金的整体业绩基准指数＝申万300指数×75％＋中信国债指数×20％＋1年期定期存款利率×5％。

    股价变化受行业、规模、业绩、成长性等多种因素的影响，所属行业、规模、业绩或成长性方面的差异都会影响公司的股价表现，不同行业、不同规模、不同业绩、不同成长性的公司的股价往往表现出不同特征。编制行业股价指数或板块股价指数，可以了解不同行业（或板块）的股票价格变化，分析相关因素（如公司绩效、经济周期等）对某一类股票价格的整体影响。申银万国股价系列指数通过表征市场平均股价变化或不同行业（或板块）的股价变化，为投资评价提供分析工具。

    在指数编制过程中，考虑到指数应该比较容易被投资者接受，“申万300指数”借鉴国际主要指数的编制原则，采用成份股按照流通股本加权的方法编制指数，遵循了代表性、可维护性、实用性、严肃性等指数编制原则，取得了较好的效果，能较好地反映市场变化。

    表3 “申万300指数”技术指标对比

    ■

    资料来源：申银万国证券研究所

    （十）投资决策基本程序

    本基金管理人的投资决策程序基本包括：投资决策委员会决策、投资总监决策、构建股票池、研究选股及确认资产配置、建立投资组合、风险评估、信息反馈七个步骤。

    表4 投资决策程序

    ■

    资料来源：申万巴黎基金管理有限公司

    （十一）基金投资组合报告

    本投资组合报告所载数据截止日为2007年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

    1. 期末基金资产组合：

    ■

    2. 期末股票投资组合：

    ■

    3. 期末前十名股票明细：

    ■

    4. 期末债券投资组合：

    ■

    5. 期末前五名债券明细：

    ■

    6. 投资组合报告附注：

    （1）本报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或受到公开谴责、处罚的。

    （2）基金投资的前十名股票中，无超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    （3）其他资产的构成：

    ■

    （4）基金持有的处于转股期的可转换债券明细：无。

    （5）基金主动投资权证交易情况：无

    （十二）基金的业绩

    本基金的过往业绩不代表未来表现。

    1. 净值增长率与业绩比较基准收益率比较：

    ■

    注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。

    2. 自《基金合同》生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准的变动比较。

    基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比

    ■

    注：1）. 根据本基金基金合同，本基金原则上可能的资产配置比例为：股票50－75％，债券20－40％，现金5－10％。在本基金合同生效后六个月内，达到上述比例限制。

    资产类别

    投资对象

    资产配置比例

    股票资产

    国内沪深A股等

    50％～75％

    债券资产

    国债、金融债、企业债（包括可转债）等

    20％～40％

    现金资产

    银行存款等现金方式

    5％～10％

    申万300

    新华富时A200

    新华富时A400

    新华富时A600

    上证180

    深圳100

    市场代表性

    7.20

    6.10

    6.60

    4.60

    8.00

    7.90

    行业代表性

    7.98

    7.95

    7.99

    7.99

    7.99

    7.96

    宏观经济代表性

    4.00

    4.00

    2.00

    4.00

    4.00

    3.97

    指数流动性

    8.00

    8.00

    6.79

    7.64

    7.07

    7.79

    指数的业绩

    8.00

    8.00

    6.69

    7.71

    7.26

    7.01

    指数的定价

    8.00

    5.34

    0.00

    2.67

    8.00

    5.34

    指数的投资收益

    4.00

    3.32

    4.00

    4.00

    1.46

    3.05

    指数的风险

    7.81

    7.97

    7.72

    7.59

    6.93

    7.46

    定量指标总计

    54.99

    50.68

    41.79

    46.20

    50.71

    50.50

    代表性定性指标

    15.00

    12.50

    12.50

    12.50

    12.50

    15.00

    可投资性定性指标

    23.00

    20.00

    17.00

    17.00

    19.00

    22.20

    定性指标总计

    38.00

    32.50

    29.50

    29.50

    31.50

    37.20

    总得分

    92.99

    83.18

    71.29

    75.70

    82.21

    87.70

    步骤名称

    主要内容

    负责人／部门

    1

    投资决策委员会决策

    投资决策委员会是公司的最高决策层。对投资总监提交的投资策略和资产配置进行讨论，做出判断并形成决策报告，交由投资总监组织执行。

    投资决策委员会

    2

    投资总监决策

    投资总监对整个投资和交易业务负责，制定具体的投资策略和资产配置方案，并让投资人员贯彻执行已经形成决议的指令。

    投资总监

    3

    构建股票池

    计量分析师负责建立股票池，以此为深入研究的基础；就具体的投资工具和方法提出建议，与分析师和基金经理讨论如何完善量化模型。

    计量分析师

    4

    研究选股及确认资产配置

    分析师根据投资总监下达的任务进行独立的研究工作，包括公司调研，建立财务模型及撰写投资报告等。研究结果经研究会议讨论后，必要时做出修改并备案。

    投资总监

    分析师

    5

    建立投资组合

    基金经理及分析师根据研究成果和投资会议结论达成初步选股及资产配置方案，并依次建立投资组合。

    基金经理

    分析师

    6

    风险评估

    风险管理委员会、监察稽核部和风险管理部执行监督、检查和风险评估等功能，并依风险评估结果建议投资部门修正投资组合以达致兼顾投资报酬及风险的最佳平衡点。

    监察稽核部

    风险管理部

    7

    信息反馈

    投资部门根据有系统的公司调研及产业分析和风险管理部门不间断的绩效评估，适时反映最新信息并做出投资组合的及时调整。

    分析师

    风险管理部

    市值（元）

    占总资产比例

    股票

    1，554，730，946.05

    73.68％

    债券

    435，256，404.54

    20.63％

    权证

    －

    －

    银行存款和清算备付金

    84，174，967.08

    3.99％

    其他资产

    35，828，015.83

    1.70％

    合    计

    2，109，990，333.50

    100.00％

    序号

    分     类

    市值（元）

    占净值比例

    A

    农、林、牧、渔业

    －

    －

    B

    采掘业

    19，860，000.00

    0.95％

    C

    制造业

    911，431，791.43

    43.76％

    C0

    其中：食品、饮料

    219，146，244.36

    10.52％

    C1

    纺织、服装、皮毛

    －

    －

    C2

    木材、家具

    32，320，000.00

    1.55％

    C3

    造纸、印刷

    －

    －

    C4

    石油、化学、塑胶、塑料

    205，711，598.00

    9.88％

    C5

    电子

    1，944，818.54

    0.09％

    C6

    金属、非金属

    189，407，598.24

    9.09％

    C7

    机械、设备、仪表

    164，162，841.99

    7.88％

    C8

    医药、生物制品

    40，639，490.30

    1.95％

    C99

    其他

    58，099，200.00

    2.79％

    D

    电力、煤气及水的生产和供应业

    －

    －

    E

    建筑业

    27，895，581.56

    1.34％

    F

    交通运输、仓储业

    45，051，446.12

    2.16％

    G

    信息技术业

    －

    －

    H

    批发和零售贸易

    210，888，464.40

    10.13％

    I

    金融、保险业

    268，065，308.04

    12.87％

    J

    房地产业

    21，938，354.50

    1.05％

    K

    社会服务业

    49，600，000.00

    2.38％

    L

    传播与文化产业

    －

    －

    M

    综合类

    －

    －

    合     计

    1，554，730，946.05

    74.65％

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量

    市值（元）

    占净值比例

    1

    600309

    烟台万华

    4，811，615

    163，594，910.00

    7.85％

    2

    002024

    苏宁电器

    2，100，000

    134，400，000.00

    6.45％

    3

    600036

    招商银行

    7，494，779

    130，259，259.02

    6.25％

    4

    600585

    海螺水泥

    3，900，000

    128，700，000.00

    6.18％

    5

    601318

    中国平安

    2，249，989

    105，861，982.45

    5.08％

    6

    000568

    泸州老窖

    2，600，000

    70，720，000.00

    3.40％

    7

    600685

    广船国际

    2，349，794

    62，081，557.48

    2.98％

    8

    600208

    中宝股份

    5，340，000

    58，099，200.00

    2.79％

    9

    600887

    伊利股份

    2，199，850

    56，096，175.00

    2.69％

    10

    000061

    农产品

    2，999，912

    52，348，464.40

    2.51％

    券种

    市值（元）

    占净值比例

    金融债券

    376，652，498.34

    18.08％

    国家债券

    58，603，906.20

    2.81％

    合计

    435，256，404.54

    20.90％

    序号

    债券名称

    市值（元）

    占净值比例

    1

    06国开30

    100，030，000.00

    4.80％

    2

    04国开06

    97，425，000.00

    4.68％

    3

    05农发16

    79，565，120.00

    3.82％

    4

    20国债⑷

    58，603，906.20

    2.81％

    5

    06进出02

    39，992，400.00

    1.92％

    市值（元）

    深交所交易保证金

    1，491，243.70

    应收证券清算款

    21，283，418.45

    应收利息

    7，599，056.13

    应收申购款

    5，454，297.55

    合    计

    35，828，015.83

    阶段

    基金份额净值增长率①

    基金份额净值增长率标准差②

    业绩比较基准收益率③

    业绩比较基准收益率标准差④

    ①－③

    ②－④

    2004年4月9日（基金合同生效日）至2004年12月31日

    －4.67％

    0.55％

    －21.94％

    1.01％

    17.27％

    －0.46％

    2005年

    0.86％

    0.85％

    －4.19％

    1.01％

    5.05％

    －0.16％

    2006年

    105.03％

    1.09％

    80.94％

    1.05％

    24.09％

    0.04％

    2007年1月1日至2007年3月31日

    15.75％

    1.83％

    26.34％

    1.89％

    －10.59％

    －0.06％

    自基金合同生效日至2007年3月31日

    128.18％

    1.00％

    70.97％

    1.13％

    57.21％

    －0.13％

    申购金额（元）

    申购费率

    100万以下

    1.5％

    100万（含）－500万

    1.2％

    500万（含）－1，000万

    0.9％

    1，000万（含）以上

    1000元

来源：金融界

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