重度冲击下银行资本仍充足

　　昨日，央行发布的《中国金融稳定报告（2014）》（以下简称《报告》），首次详细披露了商业银行的压力测试结果。

　　央行在《报告》中透露，此次压力测试包含信用风险压力测试、市场风险压力测试和流动性风险压力测试，目的是基于2013年底17家商业银行的资产负债表等数据，评估商业银行在不利冲击下的稳健性状况。

　　工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、浦发银行、中信银行、兴业银行、民生银行、光大银行、华夏银行、广发银行、平安银行、恒丰银行、浙商银行和渤海银行为此次测试的对象。截至2013年末，这17家商业银行资产总额约占银行业金融机构总资产的61%。

　　其中，信用风险压力测试采用敏感性压力测试和情景压力测试两种方法，敏感性压力测试直接考察重点领域信用敞口质量恶化的影响；情景压力测试测算银行体系的整体不良率和资本充足率在宏观经济下行时的变化情况。

　　信用风险敏感性压力测试以整体信贷资产和6个重点领域的不良贷款率、违约或损失作为压力指标。其显示，在整体不良贷款率上升400%的重度冲击下，银行体系的资本充足率将从11.98%下降至10.5%。其中，大型商业银行下降1.63个百分点，股份制银行下降1.12个百分点。显示出我国银行体系对宏观经济冲击的缓释能力较强、总体运行较为稳健。

　　市场风险压力测试主要考察利率或汇率波动对商业银行资本充足率的影响，流动性风险压力测试测算政策和宏观经济因素对商业银行流动性比例的影响。

　　中国银行战略发展部国际金融研究所副所长宗良对《每日经济新闻》记者表示，央行三项压力测试及时地对新情况进行了检测，其中多项测试指标存在内在联系。压力测试显示央行关注了对银行经营产生较大影响的几个方面，管理金融稳定的同时，也关注了金融风险底线，有助于监管层提前做好预案，防止系统性风险。详见《每日经济新闻》01版