华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
之证券股A与证券股B上市交易公告书
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市日期:2015年6月18日
公告日期:2015年6月15日
目 录
一、重要声明与提示....................................................................................................1
二、基金概览................................................................................................................1
三、基金的募集与上市交易........................................................................................4
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人........................................................6
五、基金主要当事人简介............................................................................................8
六、基金合同摘要......................................................................................................14
七、基金财务状况......................................................................................................15
八、基金投资组合......................................................................................................16
九、重大事件揭示......................................................................................................17
十、基金管理人承诺..................................................................................................17
十一、基金托管人承诺..............................................................................................17
十二、基金上市推荐人意见......................................................................................18
十三、备查文件目录..................................................................................................18
附件:基金合同摘要..................................................................................................19
一、重要声明与提示
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之证券
股A与证券股B上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下
简称《基金法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易
公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编
制,华安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)的董事会及董事保证本
报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资
料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所对本
基金之证券股A与证券股B上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任
何保证。
凡本上市交易公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2015年5月25日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及华安基金管理有限公
司网站(www.huaan.com.cn)上的《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。
二、基金概览
1、基金名称:华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金。
2、基金类型:股票型。
3、基金运作方式:契约型开放式。
4、本基金的基金份额包括华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金之
基础份额(场内简称“证券股基”,基金代码“160419”)、华安中证全指证券公
司指数分级证券投资基金之A类份额(场内简称“证券股A”,基金代码“150301”)
与华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称“证券股
B”,基金代码“150302”)。其中,证券股A份额和证券股B份额的基金份额配
比始终保持1∶1 的比例不变。
1
5、本基金的存续期限为不定期。
6、证券股基份额的申购和赎回:投资者可通过场外或场内两种方式对证券
股基份额进行申购与赎回。场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和
场外代销机构。场内申购和赎回业务的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳
证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位,具体销售网点和会员单位
的名单由基金管理人在招募说明书或其他公告中列明。证券股A、证券股B只上
市交易,不接受申购和赎回。
7、证券股基份额的跨系统转托管:通过场内、场外方式认购证券股基份额
的基金份额持有人可以通过认购证券股基份额的销售机构办理跨系统转托管业
务。
8、份额配对转换:份额配对转换是指证券股基场内份额与证券股 A 份额、
证券股 B 份额之间的配对转换,包括以下两种方式的配对转换:
(1)分拆
分拆指基金份额持有人将其持有的每 2 份场内证券股基份额申请转换成 1
份证券股 A 份额与 1 份证券股 B 份额的行为。
(2)合并
合并指基金份额持有人将其持有的每 1 份证券股 A 份额与 1 份证券股 B 份
额申请转换成 2 份场内证券股基份额的行为。
本基金的场内份额可以直接申请分拆与合并,场外份额通过跨系统转托管至
场内后方可申请分拆与合并。
9、定期份额折算
每个会计年度的 12 月 15 日为定期份额折算基准日,本基金将对证券股 A
份额和证券股基份额进行上一会计年度约定应得收益的定期份额折算。证券股 A
份额每个期末的约定应得收益,即证券股 A 份额每个会计年度最后一日份额参
考净值超出 1.000 元部分,将被折算为场内证券股基份额分配给证券股 A 份额
持有人。证券股基份额持有人持有的每 2 份证券股基份额将获得按照 1 份证券
股 A 份额分配的新增证券股基份额。持有场外证券股基份额的基金份额持有人
将按前述折算方式获得新增场外证券股基份额;持有场内证券股基份额的基金份
额持有人将按前述折算方式获得新增场内证券股基份额。经过上述份额折算,证
2
券股 A 份额的参考净值和证券股基份额的基金份额净值将相应调整。
有关定期份额折算的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。
8、不定期份额折算
当证券股基份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时,本基金在根据市
场情况确定份额折算基准日后将分别对证券股 B 份额和证券股基份额进行不定
期份额折算,份额折算后本基金将确保证券股 A 份额和证券股 B 份额的份额数
比例为 1:1,份额折算后证券股 B 份额和证券股基份额的基金份额(参考)净
值均调整为证券股 A 份额的参考净值。
当证券股 B 份额的参考净值小于或等于 0.2500 元后,本基金在根据市场情
况确定份额折算基准日后将分别对证券股 A 份额、证券股 B 份额和证券股基份
额进行份额折算,份额折算后本基金将确保证券股 A 份额和证券股 B 份额的份
额数比例为 1:1,份额折算后证券股基份额的基金份额净值以及证券股 A 份额
和证券股 B 份额的参考净值均调整为 1.000 元。
有关不定期份额折算的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。
9、证券股 A 与证券股 B 的终止运作:经基金份额持有人大会决议通过,证
券股 A 与证券股 B 可申请终止运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所
有份额以特别决议的形式表决通过,即须经参加基金份额持有人大会的证券股
基、证券股 A 与证券股 B 各自的基金份额持有人或其代理人所持证券股基、证
券股 A 与证券股 B 各自表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。
10、基金份额总额:截至2015年6月11日,本基金的基金份额总额为
249,384,967.95份,其中,证券股基为46,316,587.95份,证券股A为101,534,190.00
份,证券股B为101,534,190.00份。
11、基金份额(参考)净值:截至2015年6月11日,证券股基的基金份额净
值为0.9938元,证券股A的基金份额参考净值为1.0005元,证券股B的基金份额参
考净值为0.9871元。
12、本次上市交易的两类基金份额总额:证券股A份额101,534,190.00份,证
券股B份额101,534,190.00份。
13、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
14、上市交易日期:2015年6月18日
3
15、基金管理人:华安基金管理有限公司
16、基金托管人:中国建设银行股份有限公司
17、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公
司
三、基金的募集与上市交易
(一)本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证监会证监许可[2015]911号
文
2、基金运作方式:契约型开放式
3、基金合同期限:不定期
4、发售日期:2015年5月28日至2015年6月3日
5、发售价格:1.00 元人民币
6、发售方式:本基金通过场外、场内两种方式公开发售
7、基金份额发售机构(排名不分先后)
(1)场外销售机构
直销机构:华安基金管理有限公司
代销银行:中国建设银行股份有限公司
代销券商:华安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司
(2)场内销售机构
具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位,包括:
爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证
券、长城证券、长江证券、诚浩证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证
券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证
券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证
券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证
券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、宏信证券、华安证
券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联
合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联讯证
4
券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证
券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风
证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门
证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英
大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中
天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中
原证券(排名不分先后)。
如果会员单位有所增加或减少,请以深圳证券交易所的具体规定为准。
8、验资机构名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
9、募集资金总额及入账情况
本次募集的有效认购总户数为5,645户,净认购金额(不含认购费)为
249,366,591.33 元 人 民 币 , 有 效 认 购 款 项 在 基 金 合 同 生 效 前 产 生 的 利 息 为
18,376.62 人民币,共计249,384,967.95元。本次募集所有资金已于 2015年6月9
日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管账
户。
本基金通过场外、场内两种方式公开发售,按照每份基金份额1.00元计算,
本基金募集期间含本息共募集249,384,967.95份基金份额,其中场外认购的基金
份额为46,316,587.95份;场内认购的基金份额为203,068,380.00份。
10、本基金募集备案情况:根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律、法规的规定以及《华安中证全
指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关
约定,本基金募集结果符合备案条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基
金备案手续,并于2015年6月9日获中国证监会书面确认,基金合同自该日起正式
生效。基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
11、基金合同生效日:2015年6月9日
12、基金合同生效日的基金份额总额:249,384,967.95份
(二)本基金的日常申购、赎回情况
本基金管理人将于2015年6月19日起开始办理本基金的申购和赎回业务,具
体业务办理时间等情况在开放申购和赎回业务公告中规定。
5
(三)基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上[2015]278
号。
2、上市交易日期:2015年6月18日。
3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。投资者在在具有基金代销业
务资格的深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。
4、本次上市交易的基金份额场内简称:证券股A、证券股B。
5、本次上市交易的基金份额交易代码:证券股A为150301;证券股B为
150302。
6、本次上市交易的基金份额总额:证券股 A 为 101,534,190.00 份;证券股
B 为 101,534,190.00 份。
7、基金资产净值的披露:基金管理人每个开放日(T 日)对基金资产估值。
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额(参考)净值由基金管理人负责计
算,基金托管人复核。基金管理人在 T 日内将经过基金托管人复核的基金净值
传给深交所,由深交所于 T+1 日通过行情系统揭示 T 日基金份额(参考)净值。
根据《基金法》,开放式基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此基金管
理人对公布的基金份额(参考)净值负责。
8、未上市交易份额的流通规定:对于场外的证券股基份额办理跨系统转托
管到场内(证券登记结算系统)后,可以向具有基金代销业务资格且符合深圳证
券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位,根据基金合同配对转换的规
定申请将份额分拆成证券股 A 和证券股 B,分拆后的证券股 A 和证券股 B 可以
在深圳证券交易所场内上市流通。对于托管在场内的证券股基份额,基金份额持
有人在符合相关办理条件的前提下,将其分拆为证券股 A 和证券股 B 即可上市
流通。
9、本基金开通跨系统转托管业务日期:2015 年 6 月 19 日,具体业务按照
中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。
四、持有人户数、持有人结构及场内前十名持有人
(一)基金份额持有情况(截至2015年6月11日)
6
本基金持有人户数为5,645户,平均每户持有的基金份额为44,178.03份;证
券股A份额为718户,平均每户持有的基金份额为141,412.52份;证券股B份额为
718户,平均每户持有的基金份额为141,412.52份。
(二)场内基金份额持有人结构(截至2015年6月11日)
1、场内机构投资者持有的本次上市交易的证券股A份额39,180,271份,占比
38.5883%;场内个人投资者持有的本次上市交易的证券股A份额62,353,919份,
占比61.4117%;
2、场内机构投资者持有的本次上市交易的证券股B份额39,180,282份,占比
38.5883%;场内个人投资者持有的本次上市交易的证券股B份额62,353,908份,
占比61.4117%;
(三)场内证券股A份额前十名持有人情况(截至2015年6月11日)
序号 持有人名称 持有份额(份) 占场内份额比例
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保
1 19,205,415 18.92%
证券账户
2 王毅 15,000,583 14.77%
深圳前海新丰富投资管理有限公司-
3 5,000,218 4.92%
新丰富创富 1 号
4 李怡名 5,000,194 4.92%
5 招商证券股份有限公司 4,000,155 3.94%
6 上海证券有限责任公司 3,000,145 2.95%
7 广发证券股份有限公司 3,000,116 2.95%
8 中信证券股份有限公司 2,500,097 2.46%
9 国信证券股份有限公司 2,091,101 2.06%
10 傅君明 1,000,068 0.98%
(四)场内证券股B份额前十名持有人情况(截至2015年6月11日)
序号 持有人名称 持有份额(份) 占场内份额比例
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保
1 19,205,419 18.92%
证券账户
2 王毅 15,000,583 14.77%
3 深圳前海新丰富投资管理有限公司- 5,000,219 4.92%
7
新丰富创富 1 号
4 李怡名 5,000,194 4.92%
5 招商证券股份有限公司 4,000,156 3.94%
6 上海证券有限责任公司 3,000,146 2.95%
7 广发证券股份有限公司 3,000,117 2.95%
8 中信证券股份有限公司 2,500,097 2.46%
9 国信证券股份有限公司 2,091,102 2.06%
10 傅君明 1,000,068 0.98%
(五)截止到2015年6月11日,基金管理人的从业人员持有本基金份额的情
况
本基金管理人的基金从业人员持有本基金份额总量为20,402.44份,占该基金
总份额的比例为0.008181%。其中,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研
究部门负责人持有该只基金份额总量为0.00份,该只基金的基金经理持有该只基
金份额总量为0份。
注:以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的持有人
信息编制。由于四舍五入的原因,占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。
五、基金主要当事人简介
(一)基金管理人
1、名称:华安基金管理有限公司
2、法定代表人:朱学华
3、总经理:童威
4、注册资本:1.5亿元人民币
5、住所:上海市浦东新区世纪大道8号,上海国金中心二期31、32层
6、办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号,上海国金中心二期31、32层
7、批准设立机关及设立批准文号:中国证监会证监基金字【1998】20号
8、工商登记注册的法人营业执照文号:310000000062071
9、经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批
8
准的其他业务。
10、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
上海国际信托有限公司 20%
上海电气(集团)总公司 20%
上海锦江国际投资管理有限公司 20%
上海工业投资(集团)有限公司 20%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%
11、内部组织结构及职能
公司按照建立和完善公司治理结构的要求,设立董事会和监事会。
董事会决定公司的战略规划,强化各项审计稽核监察职能,充分保障公司基
金持有人的利益,为公司的健康发展提供最佳的资源支持,并且为保护基金持有
人的利益提供最佳保障。董事会由九名董事组成,其中五家股东单位分别推荐一
名董事,公司管理层推荐一名,另三名为独立董事。独立董事人数占董事会总人
数的1/3,超过单一股东派出的董事人数。董事会下设风险控制、战略规划和人
事薪酬等三个专业委员会。
监事会由八名监事组成,其中三名监事为公司职工代表,由公司职工民主选
举和罢免。其余成员由股东会选举和罢免。监事会向股东会负责,并向股东会汇
报工作情况。
公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理全面负责公司的经营管理。
公司组织架构以公司发展战略为导向而建立,主要采用管理扁平、分工明确
的职能制结构,新增业务部分(如财富管理中心)采用灵活高效的事业部制,设
有投资研究、市场营销、运营及后台、风险控制等四大板块共25个部门以及1个
香港全资子公司。公司组织架构如下图所示:
9
12、人员情况:
截至2015年3月31日,公司目前共有员工296人(含香港公司),主要来自国
内外证券公司等金融机构,其中89%以上具有三年证券业或五年金融业从业经
历,具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及
有关管理部门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块
组成。
13、信息披露负责人:钱鲲
电话:(021)38969722
14、本基金基金经理
许之彦先生,理学博士,11 年证券、基金从业经验,CQF(国际数量金融工程
师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,
2005 年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008 年
4 月至 2012 年 12 月担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的基
金经理,2009 年 9 月起同时担任上证 180ETF 及其联接基金的基金经理。2010
年 11 月至 2012 年 12 月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及
10
其联接基金的基金经理。2011 年 9 月起同时担任华安深证 300 指数证券投资基
金(LOF)的基金经理。2013 年 6 月起担任指数投资部高级总监。2013 年 7 月
起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013 年 8 月
起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014
年 11 月起担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。
钱晶先生,金融工程硕士,FRM(金融风险管理师),纽约大学金融工程硕
士,上海交通大学工学学士,4 年证券、基金从业经验。自 2011 年 7 月至 2014
年 11 月在国信证券经济研究所金融工程部,从事量化研究、分级基金研究工作。
2014 年 12 月加入华安基金管理有限公司,任量化分析师。2015 年 5 月起担任
华安沪深 300 指数分级证券投资基金的基金经理。
(二)基金托管人
1、名称:中国建设银行股份有限公司
2、法定代表人:王洪章
3、注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
4、住所:北京市西城区金融大街25 号
5、成立时间:2004 年09 月17 日
6、基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】12号
7、托管部门信息披露联系人:田青
8、客服电话:(010)6759 5096
9、中国建设银行基本情况。
中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954 年
成立,1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之
一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004 年9 月分立而成立,
承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股
票代码:939)于2005 年10 月27 日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商
业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年9 月11 日,中国建设银行又作为
第一家H 股公司晋身恒生指数。2007 年9 月25 日中国建设银行A 股在上海证
券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:
11
250,010,977,486 股(包括240,417,319,880 股H 股及9,593,657,606 股A 股)。
2014 年上半年,本集团实现利润总额1,695.16 亿元,较上年同期增长9.23%;
净利润1,309.70 亿元,较上年同期增长9.17%。营业收入2,870.97 亿元,较上年
同期增长14.20%;其中,利息净收入增长12.59%,净利息收益率(NIM)2.80%;
手续费及佣金净收入增长8.39%,在营业收入中的占比达20.96%。成本收入比
24.17%,同比下降0.45 个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为
13.89%和11.21%,同业领先。
截至2014 年6 月末,本集团资产总额163,997.90 亿元,较上年末增长6.75%,
其中,客户贷款和垫款总额91,906.01 亿元,增长6.99%;负债总额152,527.78 亿
元,较上年末增长6.75%,其中,客户存款总额129,569.56 亿元,增长6.00%。
截至2014 年6 月末,中国建设银行公司机构客户326.89 万户,较上年末增
加20.35 万户,增长6.64%;个人客户近3 亿户,较上年末增加921 万户,增长
3.17%;网上银行客户1.67 亿户,较上年末增长9.23%,手机银行客户数1.31 亿
户,增长12.56%。
截至2014 年6 月末,中国建设银行境内营业机构总量14,707 个,服务覆盖
面进一步扩大;自助设备72,128 台,较上年末增加3,115 台。电子银行和自助渠
道账务性交易量占比达86.55%,较上年末提高1.15 个百分点。
2014 年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后
荣获国内外知名机构授予的40 余个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014 年“世
界银行1000 强排名”中,以一级资本总额位列全球第2,较上年上升3 位;在美
国《福布斯》杂志2014 年全球上市公司2000 强排名中位列第2;在美国《财富》
杂志世界500 强排名第38 位,较上年上升12 位。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核
算处、监督稽核处等9 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共
有员工240 余人。自2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务
进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
10、主要人员情况。
赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行
12
信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行
业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建
设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理
及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国
建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和
个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、
信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户
部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务
等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长
期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
11、基金托管业务经营情况。
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管
人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品
种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。截至2014 年9 月末,中国建设银行已托管389 只证券投资
基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认
同。中国建设银行自2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为
“中国最佳托管银行”;获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖;境内权威经
济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖;中央国债登记结算有限责
任公司的“优秀托管机构”奖。
13
(三)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京西城区太平桥大街17 号
办公地址:北京西城区太平桥大街17 号
法定代表人:周明
电话:(010)59378839
传真:(010)59378907
联系人:朱立元
(四)基金验资机构
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城安永大楼(东三办公
楼)16 层
办公地址:上海市世纪大道100 号环球金融中心50 楼
执行事务合伙人:吴港平
电话:(021)22288888
传真:(021)22280000
联系人:徐艳
经办会计师:徐艳、蒋燕华
六、基金合同摘要
详见本公告书附件。
14
七、基金财务状况
深圳证券交易所在本基金认购期间未收取任何费用,其他各基金销售机构根
据本基金招募说明书设定的费率或佣金比率收取认购费。
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
本基金截至2015年6月11日资产负债表如下:
单位:人民币元
项目
资 产 :
银行存款 176,333,366.94
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 71,569,433.80
其中:股票投资 71,569,433.80
债券投资 -
资产支持证券投资 -
基金投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 14,961.99
应收股利 -
应收申购款 -
其他资产 18,376.62
资产合计: 247,936,139.35
负债和所有者权益
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
15
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 13,652.87
应付托管费 3,003.63
应付销售服务费 -
应付交易费用 65,999.42
应付税费 -
应付利息 -
应付利润 -
其他负债 4,205.10
负债合计 86,861.02
所有者权益:
实收基金 249,384,967.95
未分配利润 -1,535,689.62
所有者权益合计 247,849,278.33
负债与所有者权益合计: 247,936,139.35
八、基金投资组合
截至 2015 年 6 月 11 日,本基金的投资组合情况如下:
1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 71,569,433.80 28.87
其中:股票 71,569,433.80 28.87
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
16
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 176,333,366.94 71.12
7 其他资产 33,338.61 0.01
8 合计 247,936,139.35 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
电力、热力、燃气及水
D - -
生产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和邮政
G - -
业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I - -
技术服务业
17
J 金融业 71,569,433.80 28.88
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施
N - -
管理业
居民服务、修理和其他
O - -
服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 71,569,433.80 28.88
3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 600837 海通证券 473,556 12,809,689.80 5.17
2 600030 中信证券 366,400 11,754,112.00 4.74
3 000776 广发证券 195,200 5,455,840.00 2.20
4 601688 华泰证券 184,000 5,433,520.00 2.19
5 600999 招商证券 153,600 5,027,328.00 2.03
6 601377 兴业证券 240,000 4,087,200.00 1.65
7 000783 长江证券 219,200 3,901,760.00 1.57
18
8 601901 方正证券 252,600 3,768,792.00 1.52
9 600109 国金证券 103,200 3,284,856.00 1.33
10 601099 太平洋 163,200 2,614,464.00 1.05
3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指
期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指
期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组
合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货
19
有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回
时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投
资组合对指数跟踪的效果。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本基金投资国债期货的投资政策
无。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
10.3 本基金投资国债期货的投资评价
无。
11 投资组合报告附注
11.1 本基金投资的中信证券(600030)和海通证券(600837)因存在违规为到
期融资融券合约展期问题,2015 年 1 月 16 日受到中国证监会暂停新开融资融券
客户信用账户 3 个月的行政监管措施。本基金投资的招商证券(600999)因向不
符合条件的客户融资融券问题,并且受过处理仍未改正,广发证券(000776)因
向不符合条件的客户融资融券、违规为到期融资融券合约展期问题,且涉及客户
数量较多,2015 年 1 月 16 日受到中国证监会责令限期改正的行政监管措施。报
告期内,基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也
没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
11.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 14,961.99
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 18,376.62
20
9 合计 33,338.61
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。
21
九、重大事件揭示
本基金自合同生效至上市交易公告书公告前未发生对基金份额持有人有较
大影响的重大事件。
十、基金管理人承诺
基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、深圳证券交易所
的监督管理。
(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定,以诚实
信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产。
(二)根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定,
对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值
的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人
报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、
现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、
合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和
有关法律法规规定的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管
理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期
内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理
22
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将报告中国证
监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
十二、基金上市推荐人意见
本基金无上市推荐人。
十三、备查文件目录
(一)中国证监会核准华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金募集的
文件
(二)《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》
(三)《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》
(四)《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》
(五)法律意见书
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照
(七)基金托管人业务资格批件、营业执照
(八)中国证监会要求的其他文件
备查文件存放地点为本基金管理人的住所。
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或
通过本基金管理人网站(www.huaan.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人华安基金管理有限公司,
本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4008850099。
23
附件:基金合同摘要
第一部分、基金合同当事人及权利义务
一、基金管理人
(一) 基金管理人简况
名称:华安基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号,上海国金中心二期 31、32 层
法定代表人:朱学华
设立日期:1998 年 6 月 4 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.5 亿元
存续期限:持续经营
联系电话:(021)38969999
(二) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
24
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册
登记业务并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申
请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、转托管、配对转换、非交易过户、定期定额投资等方面的业务规则,
在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高管理费率和托
管费率之外的相关费率结构和收费方式;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
25
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定
华安中证证券份额的基金份额净值和申购赎回价格、华安中证证券 A 份额和华
安中证证券 B 份额的基金份额参考净值;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料 15 年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
26
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管人
(一) 基金托管人简况
名称:中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复【2004】
143 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字【1998】12 号
(二) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
27
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,
为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基
金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、华安中
证证券份额的基金份额净值和申购赎回价格、华安中证证券 A 份额和华安中证
28
证券 B 份额的基金份额参考净值;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基
金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
29
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
华安中证证券份额、华安中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额持有人持
有的每一份基金份额按基金合同约定仅在其份额类别内拥有同等的权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的华安中证证券份额,依法转让其持有的华安中
证证券 A 份额或华安中证证券 B 份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
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第二部分、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表
组成。基金份额持有人大会的审议事项应分别由华安中证证券份额、华安中证证
券 A 份额、华安中证证券 B 份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持
有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。
本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》,但法律法规、中国证监会另有规定的除外;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规、中国证监会
另有规定的除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并,但法律法规、中国证监会另有规定的除外;
(8)变更基金投资目标、范围或策略,但法律法规、中国证监会和基金合
同另有规定的除外;
(9)变更基金份额持有人大会程序,但法律法规、中国证监会和基金合同
另有规定的除外;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有华安中证证券份额、华安中证证券 A 份额、华安中
证证券 B 份额各自份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基
金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
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(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整华安中证证券份额的申
购费率、调低赎回费率;
(4)在不违反法律法规规定和《基金合同》约定、且对基金份额持有人利
益无实质性不利影响的情况下,增加、减少或调整基金份额类别及定义,变更收
费方式;
(5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(7)在不违反法律法规规定和《基金合同》约定、且对基金份额持有人利
益无实质性不利影响的情况下,基金推出新业务或服务;
(8)在不违反法律法规规定和《基金合同》约定、且对基金份额持有人利
益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、注册登记机构、基金销售机构调整
有关基金认购、申购、赎回、转换、转托管、基金交易、配对转换、非交易过户、
定期定额投资、收益分配等业务规则;
(9)未来条件成熟时在法律法规允许的范围内申请华安中证证券份额的上
市交易,并可以根据届时有效的上市交易规则修改《基金合同》的相关内容;
(10)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
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4、单独或合计持有华安中证证券份额、华安中证证券 A 份额、华安中证证
券 B 份额各自份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计持有华安中证证券份额、华
安中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额各自份额 10%以上(含 10%)的基金
份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开。
5、单独或合计持有华安中证证券份额、华安中证证券 A 份额、华安中证证
券 B 份额各自份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计持有
华安中证证券份额、华安中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额各自份额 10%
以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监
会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基
金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
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(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会及法律法规、中国证监会允
许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的华安中证证券份额、华安中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额各自基
金份额占权益登记日各自基金总份额的二分之一以上(含二分之一)。若到会者
在权益登记日代表的有效的华安中证证券份额、华安中证证券 A 份额、华安中
证证券 B 份额各自基金份额少于本基金在权益登记日华安中证证券份额、华安
中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额各自基金总份额的二分之一,召集人可
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以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定
审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者
在权益登记日代表的有效的华安中证证券份额、华安中证证券 A 份额、华安中
证证券 B 份额各自基金份额应不少于本基金在权益登记日华安中证证券份额、
华安中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额各自基金总份额的三分之一(含三
分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的华安中证证券份额、华安中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额
各自基金份额占权益登记日各自基金总份额的二分之一以上(含二分之一);若
本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的
华安中证证券份额、华安中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额各自基金份额
小于在权益登记日华安中证证券份额、华安中证证券 A 份额、华安中证证券 B
份额各自基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召
开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大
会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)华
安中证证券份额、华安中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额各自基金份额的
持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
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出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符;
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有
人也可以采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的
方式进行表决,会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行;或者采用网络、
电话等其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的华安中证证券份
额、华安中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额各自基金份额的基金份额持有
人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持
有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
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姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
华安中证证券份额、华安中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额的基金份
额持有人所持每一基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的华安中证证券份额、华安中证证券
A 份额、华安中证证券 B 份额各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的二
分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的华安中证证券份额、华安中证证
券 A 份额、华安中证证券 B 份额各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的
三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除《基金合同》另有约定外,转换
基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基
金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
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人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,召集人应当自通过之日
起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容
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被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对
本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
第三部分、基金收益分配原则、执行方式
在存续期内,本基金(包括华安中证证券份额、华安中证证券 A 份额、华
安中证证券 B 份额)不进行收益分配。
如果法律法规或监管部门取消有关限制,则基金管理人本着维护基金份额
持有人利益的原则,在履行适当程序后,可以对上述收益分配原则进行修改,且
此项修改无需召开基金份额持有人大会。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止华安中
证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大
会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
第四部分、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的指数使用许可费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、基金的上市费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,
法律法规另有规定时从其规定。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
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本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。基金管理费的
计算方法如下:
H=E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账
户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。基金托管费
的计算方法如下:
H=E×0.22%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初 5 个工作日内从基金财产中一
次性支取,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不
可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
3、基金的指数使用许可费
本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议
的约定向中证指数有限公司支付指数使用许可费。指数许可使用费按前一日的基
金资产净值的 0.02%的年费率计提。指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季
支付。计算方法如下:
H=E×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的指数使用许可费
E 为前一日的基金资产净值
指数使用许可费收取下限为每季度 5 万元,计费期间不足一季度的,根据实
际天数按比例计算。指数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付
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指令,经基金托管人复核后于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前十个工作日内从
基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等,支付
日期顺延。
如上述指数许可使用协议约定的指数使用许可费的费率、计算方法及其他相
关条款发生变更,本条款将相应变更,而无需召开基金份额持有人大会。基金管
理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。
4、除管理费、托管费、指数使用费之外的基金费用,根据有关法规及相应
协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费率和基金托管费率。降
低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必
须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
第五部分、基金财产的投资方向和投资限制
一、投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证全指证券公司指
41
数的成分股及其备选成分股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会
核准上市的股票)、权证、股指期货、固定收益资产(国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易
可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%,投
资于中证全指证券公司指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资
产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到
期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。权证、股指期
货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资
范围会做相应调整。
三、标的指数
本基金的标的指数为中证全指证券公司指数。
如果中证全指证券公司指数被停止编制及发布,或中证全指证券公司指数由
其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致中证全指
证券公司指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上出现其他更合适投资的指数
作为本基金的标的指数,本基金管理人可以依据审慎性原则,在充分考虑持有人
利益及履行适当程序的前提下,更换本基金的标的指数和投资对象;并依据市场
代表性、流动性、与原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。若
标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名
等),无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人同意后变
更标的指数,报中国证监会备案并及时公告。
四、投资策略
本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指
数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、
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个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的
股票时,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金管理人将采用合理方法
替代等指数投资技术适当调整基金投资组合,并可在条件允许的情况下,辅以金
融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差,追求尽可能贴近标的指
数的表现,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用
股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过
股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投
资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指
期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎
回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保
投资组合对指数跟踪的效果。
五、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%,投资于中证全
指证券公司指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%;
(2)本基金非指数化投资部分持有一家公司发行的证券,其市值不得超过
基金资产净值的 10%;
(3)每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到
期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%;
(4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%;
(7)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规
定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据
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比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流
动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的 10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产
净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年
以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的 20%;
(15)本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个
交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另
有规定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
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合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法
规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,
则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人
利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制。
第六部分、基金资产净值的计算方法和公告方式
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其
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它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的权益类证券的估值
交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市
价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发
生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格。
2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、交易所市场交易的固定收益品种(固定收益品种指在银行间债券市场、
上海证券交易所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂
牌转让的国债、中央银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、
公司债、商业银行金融债、可转换债券、证券公司短期债、资产支持证券、同业
存单等债券品种,下同)的估值
(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除
外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换
债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且
最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日收盘价减去可转换债券收
盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生
了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易
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市价,确定公允价格;
(3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术
确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
4、银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值
价格的债券,按成本估值。
5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算
价估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将
各类基金份额的基金份额(参考)净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核
无误后,由基金管理人对外公布。
第七部分、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会
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决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定或
基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,
并自表决通过之日起生效,决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
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(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算华安中证证券份额、
华安中证证券 A 份额与华安中证证券 B 份额各自的应计分配比例,并据此由华
安中证证券份额、华安中证证券 A 份额与华安中证证券 B 份额各自的基金份额
持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
第八部分、争议的处理
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会
当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各
方当事人具有约束力,仲裁费、律师费由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
第九部分、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地,供公众查阅。投
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资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将
在指定媒体上公告。
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