IF、IC空方优势扩大

　　本周市场维持振荡偏强走势，周一涨幅较大，周二和周三都以振荡为主。周三市场分化加剧，IF和IH冲高回落，IC振荡收涨，具体表现为收盘沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.01%、-0.40%和0.71%。对应期指当月合约涨跌幅分别为-0.09%、-0.58%和0.69%。当月合约升贴水分别为-0.1点、3.4点和-19.9点。三大期指基差都略微走弱，IF和IH升水减弱明显，IC变动不是很大。

　　周二市场调整中，三大期指全线减仓，但是周三资金迅速回补。周三IF和IH持仓增加489手和582手，加仓力度较大。IC持仓增加254手，资金略显谨慎。从效果看，加仓却蕴含了不一样的多空力量博弈方向。从分时图看，加仓都出现在午后，但午后的走势方向却有差异，IF和IH振荡下行，IC振荡上扬，说明IF和IH短线空方主导力量有所增强，IC多方主动力量增强。市场短期热点转移到中小创的可能性较大。

　　统计中金所前20席位数据，IF净空从2184手扩大到2269手，IH净空从552手缩小到491手，IC净空从1297手扩大到1496手。单独分析净持仓数据变化，显示IF和IC空方优势扩大，但IH的空方优势下降。

　　分析主力席位，导致IF和IC空方优势扩大主要是多头减仓力度较大所致。数据显示，IF多头减仓106手，空头减仓12手。IC多头减仓154手，空头增仓1手。多头连续两天获利了结，IC短线承压。IH呈现多头增仓173手，空头增仓79手，IH的多头较为顽强。从三大期指的前20具体席位持仓变动看，增仓减仓超过100手的席位寥寥无几，说明短线资金还是存在一定观望情绪。

　　综合分析，期指总持仓全线增加，IC收涨说明热点转换。不过，从净持仓和主力席位变动看，没有太明显的多头资金介入，IC能否独立走强仍需观察。