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增仓下行 期指空头占优

2018年03月29日 09:42    来源: 期货日报    

  最近国内股市呈现新一轮调整态势。虽然本周市场略显企稳,但是振幅加大,周三指数几乎完全回吐周二涨幅。截至周三收盘,沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为1.8%、1.92%、1.02%,对应股指期货当月合约涨跌幅分别为2.28%、2.51%、1.51%,对应贴水为33.5点、25.4点、58.1点。三大期指贴水明显扩大,市场情绪仍然不稳定。

  本周期指总持仓终结了上周连续增仓的局面。周三期指再度出现全线增仓,IF增仓1318手,IH增仓1958手,IC增仓911手。IF和IH的总持仓回到2月初的较高的水平,IC超过了2月初的水平,从短线看,三大期指增仓下跌,彰显短线空方占据优势,压力释放不够充分。

  中金所公布主力合约的前20大席位中,IF净空头寸周三再度扩大到2825手,IH净空也是继续扩大到1268手。不过,IC净空转换为净多15手。从净持仓数据变化看,IF和IH短期空头优势仍然明显,IC的多头优势提升,这符合近期的行情特征。具体数据看,IF多头增仓765手,空头增仓1136手。IH多头增仓917手,空头增仓1198手,空头增仓力度明显大,所以导致净空扩大。IC多头增仓921手,空头增仓873手,多头占优,所以多头优势扩大。

  主力席位分析,中信期货席位IF净空扩大152手,IH净空扩大480手,IC净多转净空。永安席位IF净空扩大213手,IH净空扩大413手,IC净多减少211手,偏空数据较为一致。虽然海通、银河和国投安信的净持仓数据略微偏多,但是都没有形成同一个席位在三大期指同步偏多的情形。综合来看,多空分歧较大,空头力量相对偏强。

  综上所述,期指增仓下跌彰显短期压力犹存,但是也不宜太过悲观。从三大期指分项数据看,IF和IH近期表现仍可能略微弱于IC。

(责任编辑:张海蛟)


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