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期指总持仓回升

2018年07月06日 10:10    来源: 期货日报    

  周四沪指早盘低开后冲高回落,收跌0.92%报2733.88点,续创28个月新低,成交再度缩量。截至收盘,沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.63%、0.25%和-2.71%,对应期指主力合约涨跌幅分别为-0.76%、0.05%、-2.99%。期现价差方面,沪深300、中证500指数期货贴水有所扩大,分别为39.04点和62.56点,上证50指数期货贴水小幅收窄为26.76点,市场情绪谨慎。

  量能方面,三大期指总持仓和总成交量均回升。期指IF总持仓增加816手至52195手,总成交量增加2538手至29454手;IH四合约合计增仓769手至25945手,总成交量增加2783手至19630手;IC四合约合计增仓1342手至45597手,总成交增加3637手至19329手。整体来看,三大期指总成交和总持仓均上升,表明资金流入期指市场,多空双方争夺激烈。由于近期趋势整体向下,当前行情仍由空头主导。

  净持仓方面,根据中金所公布的前20席位数据,三大期指多空双方均增仓。合并IF1807和IF1809合约,IF多头增仓458手稍高于空头增仓323手,IF净空头降至5024手;IH多头增仓408手高于空头159手,导致IH净空头降至1512手;IC空头增仓763手高于多头增仓364手,使得IC净多头下降至84手。从净持仓表现来看,IF和IH净空头下降,表明主力资金对IF、IH代表的蓝筹板块后市走势相对乐观,而IC净多头下降,表明主力资金对IC代表的中小板块走势相对看淡,IC下行压力较大。

  综合分析,三大期指冲高回落,总持仓和总成交均放大,反映当前行情多空争夺激烈,且空头较占优势。结合净持仓数据,IF、IH净空头改善,多头积极增仓,预计期指下跌空间或有限。IC净多头下降,主力做多情绪不足,预计后市延续调整。

(责任编辑:张海蛟)


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