深价值：2013年第四季度报告(2014-01-20)

　　深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2013年第4季度报告

　　深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金

　　2013 年第 4 季度报告

　　2013 年 12 月 31 日

　　基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　报告送出日期： 二〇一四年一月二十日

　　第 1 页 共 12 页

　　深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2013年第4季度报告

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

　　大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 1 月 17 日

　　复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

　　假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

　　一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

　　细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　§2 基金产品概况

　　基金简称 交银深证300价值ETF

　　基金主代码 159913

　　交易代码 159913

　　基金运作方式 交易型开放式

　　基金合同生效日 2011年9月22日

　　报告期末基金份额总额 61,329,693份

　　紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最

　　投资目标

　　小化。

　　本基金绝大部分资产采用完全复制法，跟踪深证

　　300价值价格指数，以完全按照标的指数成份股组

　　成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被

　　动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上

　　投资策略

　　根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应

　　调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、

　　增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对

　　本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因

　　第 2 页 共 12 页

　　深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2013年第4季度报告

　　某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致

　　无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以

　　对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投

　　资组合紧密地跟踪标的指数。

　　业绩比较基准 深证300价值价格指数

　　本基金属于股票基金，风险与预期收益高于混合基

　　金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数

　　风险收益特征

　　型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的

　　股票市场相似的风险收益特征。

　　基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

　　基金托管人 中国农业银行股份有限公司

　　注：本基金场内简称为“深价值”。

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

　　1.本期已实现收益 -151,462.88

　　2.本期利润 -743,991.48

　　3.加权平均基金份额本期利润 -0.0119

　　4.期末基金资产净值 56,984,024.25

　　5.期末基金份额净值 0.929

　　注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实

　　际收益水平要低于所列数字；

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

　　动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

　　益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④

　　第 3 页 共 12 页

　　深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2013年第4季度报告

　　长率① 长率标 较基准 较基准

　　准差② 收益率 收益率

　　③ 标准差

　　④

　　过去三个月 -1.48% 1.23% -0.88% 1.24% -0.60% -0.01%

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

　　益率变动的比较

　　深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（2011 年 9 月 22 日至 2013 年 12 月 31 日）

　　注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 3 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产

　　配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　第 4 页 共 12 页

　　深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2013年第4季度报告

　　任本基金的基金经理期限 证券从

　　姓名 职务 说明

　　任职日期 离任日期 业年限

　　本基金

　　及其联

　　接基金、

　　交银上

　　证180公 蔡铮先生，复旦大学电子

　　司治理 工程硕士。历任瑞士银行

　　ETF及 香港分行分析员。2009年

　　蔡铮 其联接 2012-12-27 - 4年 加入交银施罗德基金管理

　　基金、交 有限公司，历任投资研究

　　银沪深 部数量分析师、基金经理

　　300分层 助理。

　　等权指

　　数基金

　　基金经

　　理

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金

　　合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

　　产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公

　　平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵

　　循制度进行公平交易。

　　公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建

　　议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立

　　公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分

　　配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行

　　的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结

　　第 5 页 共 12 页

　　深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2013年第4季度报告

　　果进行分配。

　　公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账

　　户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收

　　益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，

　　通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

　　报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违

　　反公平交易的行为。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交

　　易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情形。本基金于本报告期内未

　　出现异常交易行为。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

　　2013 年第四季度，国内经济增速基本保持稳定，同比略有回落，资本市场总体震荡

　　下行。一方面央行的货币政策仍维持偏紧的基调，使得利率总体处于较高水平；另一方

　　面 IPO 开闸预期对市场产生不小的压力；另外，随着中央改革纲领的进一步细化，资本

　　市场上改革相关的主题板块呈现出结构性机会。

　　作为跟踪基准指数的指数基金，在本季度内总体震荡下探，但下探幅度有限。本基

　　金在 12 月份内基本完成了成分股调整操作，调整期间内基金的跟踪误差保持稳定。

　　展望明年，在整体政策着力于改革与结构调整的大背景下，宏观经济有望继续保持

　　稳健增长。政府持续、坚决地推进改革及转型，或能增强投资者对中长期经济的信心，

　　使得市场进入良性可持续的回暖阶段。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至 2013 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.929 元，本报告期份额净值增长率为

　　-1.48%，同期业绩比较基准增长率为-0.88%。本报告期内本基金的日均跟踪偏离度为

　　0.05%，跟踪误差为 0.06%。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　占基金总资产的

　　序号 项目 金额（元）

　　比例（％）

　　第 6 页 共 12 页

　　深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2013年第4季度报告

　　1 权益投资 56,844,720.40 99.06

　　其中：股票 56,844,720.40 99.06

　　2 固定收益投资 - -

　　其中：债券 - -

　　资产支持证券 - -

　　3 金融衍生品投资 - -

　　4 买入返售金融资产 - -

　　其中：买断式回购的买入返售金

　　- -

　　融资产

　　5 银行存款和结算备付金合计 414,024.47 0.72

　　6 其他资产 125,955.19 0.22

　　7 合计 57,384,700.06 100.00

　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

　　5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

　　占基金资产净值

　　代码 行业类别 公允价值（元）

　　比例（％）

　　A 农、林、牧、渔业 - -

　　B 采矿业 1,376,962.62 2.42

　　C 制造业 34,542,000.19 60.62

　　电力、热力、燃气及水生产和供

　　D 2,283,140.30 4.01

　　应业

　　E 建筑业 167,422.08 0.29

　　F 批发和零售业 3,131,847.43 5.50

　　G 交通运输、仓储和邮政业 933,457.09 1.64

　　H 住宿和餐饮业 - -

　　信息传输、软件和信息技术服务

　　I 225,774.00 0.40

　　业

　　第 7 页 共 12 页

　　深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2013年第4季度报告

　　J 金融业 4,171,560.43 7.32

　　K 房地产业 8,829,007.96 15.49

　　L 租赁和商务服务业 - -

　　M 科学研究和技术服务业 - -

　　N 水利、环境和公共设施管理业 1,183,548.30 2.08

　　O 居民服务、修理和其他服务业 - -

　　P 教育 - -

　　Q 卫生和社会工作 - -

　　R 文化、体育和娱乐业 - -

　　S 综合 - -

　　合计 56,844,720.40 99.76

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小的股票投资明细

　　5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

　　细

　　占基金资产净

　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)

　　值比例（％）

　　1 000651 格力电器 152,251 4,972,517.66 8.73

　　2 000002 万科A 570,679 4,582,552.37 8.04

　　3 000001 平安银行 276,893 3,391,939.25 5.95

　　4 002024 苏宁云商 271,837 2,454,688.11 4.31

　　5 000333 美的集团 48,619 2,430,950.00 4.27

　　6 000858 五粮液 118,103 1,849,492.98 3.25

　　7 000157 中联重科 278,100 1,515,645.00 2.66

　　8 000625 长安汽车 113,133 1,295,372.85 2.27

　　9 000338 潍柴动力 67,957 1,291,183.00 2.27

　　10 000069 华侨城A 223,311 1,183,548.30 2.08

　　5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明

　　细

　　本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

　　第 8 页 共 12 页

　　深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2013年第4季度报告

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　5.10 投资组合报告附注

　　5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。在本报告

　　编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体除五粮液（证券代码：000858）外，

　　未受到公开谴责和处罚。

　　报告期内本基金投资的前十名证券之一五粮液（证券代码：000858）于2013年2月23日

　　公告，公司于2013年2月22日收到四川省发展和改革委员会《行政处罚决定书》。据此，

　　四川省发展和改革委员会决定对五粮液处以2012年度销售额百分之一的罚款二亿零二

　　百万元。公司已于2013年2月23日披露处罚公告，并于规定时间内按照处罚决定上交罚

　　款。

　　本基金遵循指数化投资理念，绝大部分资产采用完全复制法跟踪指数，以完全按照标的

　　指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。本基

　　金对该证券的投资遵守本基金管理人基金投资管理相关制度及被动式指数化投资策略。

　　5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　　5.10.3 其他资产构成

　　第 9 页 共 12 页

　　深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2013年第4季度报告

　　序号 名称 金额（元）

　　1 存出保证金 2,998.83

　　2 应收证券清算款 122,863.87

　　3 应收股利 -

　　4 应收利息 92.49

　　5 应收申购款 -

　　6 其他应收款 -

　　7 待摊费用 -

　　8 其他 -

　　9 合计 125,955.19

　　5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.10.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明

　　5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　占基金资产

　　流通受限部分的 流通受限情况

　　序号 股票代码 股票名称 净值比例

　　公允价值(元) 说明

　　（％）

　　1 000625 长安汽车 1,295,372.85 2.27 澄清公告

　　5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

　　5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　本报告期期初基金份额总额 64,329,693

　　本报告期基金总申购份额 1,000,000

　　第 10 页 共 12 页

　　深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2013年第4季度报告

　　减：本报告期基金总赎回份额 4,000,000

　　本报告期基金拆分变动份额 -

　　本报告期期末基金份额总额 61,329,693

　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等；本基金管理人

　　本报告期末持有本基金份额0.00份，占本基金期末总份额的0.00%。

　　§8 备查文件目录

　　8.1 备查文件目录

　　1、中国证监会核准深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

　　2、《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

　　3、《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

　　4、《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

　　5、关于申请募集深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书；

　　6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

　　7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

　　8、报告期内深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告

　　的原稿。

　　8.2 存放地点

　　备查文件存放于基金管理人的办公场所。

　　8.3 查阅方式

　　投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金

　　管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投

　　资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。

　　本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：

　　services@jysld.com。

　　第 11 页 共 12 页

　　深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2013年第4季度报告

　　第 12 页 共 12 页