汇添富深证 300ETF2013 年第 4 季度报告
深证 300 交易型开放式指数证券投资基金
2013 年第 4 季度报告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2014 年 1 月 20 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 1 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇添富深证 300ETF(场内简称：深 300ETF)
交易代码 159912
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 16 日
报告期末基金份额总额 142,348,991.00 份
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
投资目标
化。
本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日均
投资策略 跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年跟踪误差不超过
2%。
业绩比较基准 深证 300 指数收益率。
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通
风险收益特征 过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指
数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2013 年 10 月 1 日 － 2013 年 12 月 31 日 ）
1.本期已实现收益 -1,519,479.31
2.本期利润 -3,833,357.43
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0264
4.期末基金资产净值 128,073,189.42
5.期末基金份额净值 0.8997
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -3.01% 1.18% -2.66% 1.19% -0.35% -0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 9 月 16 日）起 3 个月，建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
汇添富中 国籍：中国。学历：金融工程及
证主要消 计算机科学双硕士。相关业务资
费 ETF、 格：证券投资基金从业资格。从
汇添富中 业经历：曾任华泰联合证券有限
证医药卫 2013 年 11 责任公司金融工程高级研究员，
汪洋 - 4年
生 ETF、 月7日 华泰柏瑞基金管理有限公司基
汇添富中 金经理助理。2013 年 5 月 6 日加
证 能 源 入汇添富基金管理股份有限公
ETF、汇添 司，负责指数及 ETF 产品的投
富中证金 资、研究工作，2013 年 9 月 13
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融 地 产 日至今任汇添富中证主要消费
ETF 的基 ETF、汇添富中证医药卫生 ETF、
金经理， 汇添富中证能源 ETF、汇添富中
深 证 300 证金融地产 ETF 基金的基金经
交易型开 理，2013 年 11 月 7 日至今任深
放式指数 证 300 交易型开放式指数证券投
证券投资 资基金、汇添富深证 300 交易型
基金、汇 开放式指数证券投资基金联接
添富深证 基金的基金经理。
300 交 易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
的基金经
理。
国籍：中国。学历：中国科学技
术大学管理学博士。相关业务资
格：证券投资基金从业资格。从
汇添富上
业经历：曾任长盛基金管理有限
证综合指
公司金融工程研究员、上投摩根
数、汇添
基金管理有限公司产品开发高
富 深 证
级经理。2008 年 3 月加入汇添富
300ETF 、
基金管理股份有限公司任产品
汇添富深
开发高级经理、数量投资高级分
证 300ETF
析师，现任金融工程部总监助
联接、汇
理。2010 年 1 月 8 日至 2010 年
添富中证
2 月 4 日任汇添富上证综合指数
主要消费
证券投资基金的基金经理助理，
ETF、中证
2010 年 2 月 5 日至今任汇添富上
医 药 卫 生 2011 年 9 月 2013 年 11
吴振翔 7年 证综合指数证券投资基金的基
ETF、中证 16 日 月7日
金经理，2011 年 9 月 16 日至 2013
能源 ETF、
年 11 月 7 日任深证 300 交易型
中证金融
开放式指数证券投资基金的基
地产 ETF、
金经理，2011 年 9 月 28 日至 2013
汇添富沪
年 11 月 7 日任汇添富深证 300
深 300 安
交易型开放式指数证券投资基
中指数基
金联接基金的基金经理，2013
金的基金
年 8 月 23 日至今任中证主要消
经理，金
费交易型开放式指数证券投资
融工程部
基金的基金经理，2013 年 8 月
总 监 助
23 日至今任中证医药卫生交易
理。
型开放式指数证券投资基金的
基金经理，2013 年 8 月 23 日至
今任中证能源交易型开放式指
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数证券投资基金的基金经理，
2013 年 8 月 23 日至今任中证金
融地产交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理，2013 年
11 月 6 日至今任汇添富沪深 300
安中指数基金的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确
定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开
放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资
市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交
易控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公
司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对
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组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数共 3 次，其中因专户到期
清盘发生 2 次、因 ETF 基金被动跟踪标的指数发生 1 次，经检查和分析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾四季度，资金面持续偏紧，同时众多对经济金融影响重大的事件纷至沓来，市场走势可
谓一波三折：11 月，三中全会《决定》延续改革总基调，立意深远，步骤踏实，鼓舞人心，市场
由此迎来了一波上涨；但进入 12 月以来，由于资金面紧张、IPO 重启、美联储宣布削减 QE 等一
系列事件加之 PMI 等经济指标不达预期，指数再次进入下跌通道。
本基金在报告期内遵循了 ETF 基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资
仓位在考察期内始终保持在 98%～100%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本
基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了 ETF 平
稳运作管理的目的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内深证 300 指数下跌 2.66%，本基金在报告期内累计收益率为-3.01%，收益率落后业
绩比较基准 0.35%。收益率的差异因素主要来源于期间日常申购赎回等因素。本基金日均跟踪误
差为 0.0111%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前，IPO 重启、债务审计、美国 QE 削减等负面影响较大的事件均已基本落地，12 月中央
经济工作会议确定了明年经济工作坚持“稳中求进”总基调，实施积极的财政政策和稳健的货币政
策。虽然短期来看，随着利率市场化的推进和降杠杆的需求，资金面仍将偏紧，A 股较难有大的
机会；但中长期看，随着改革《决议》的逐步落实，一些困扰经济运行的长期问题将得到逐步解
决，经济结构将得到有效调整，全要素生产力也将持续提高，A 股必然会迎来估值的修复。从外
围市场看，2013 年，美、欧、日等三大股市自金融危机以来陆续走出熊市，发达经济体的复苏有
益于我国出口的改善；QE 削减虽对新兴市场资产价格有所影响，但目前市场已对此有所反映，同
时我国良好的经济基础和宏观调控能力也可以抵消 QE 削减的负面影响。
目前市场整体估值较低，同时机构持有仓位较低，已经反应了较为悲观的预期，继续大幅下
跌的空间较小。而随着改革的推进和经济数据的好转，深证 300 指数作为深圳市场的标杆指数之
一很可能会有较好的表现。
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作为被动投资的交易所上市指数型基金，汇添富深证 300ETF 将严格遵守基金合同，继续坚
持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。我
们也非常期望汇添富深证 300ETF 能继续与投资者一起分享中国经济的美好未来。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 126,945,563.44 98.87
其中：股票 126,945,563.44 98.87
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 1,291,100.87 1.01
6 其他资产 166,033.52 0.13
7 合计 128,402,697.83 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,059,086.70 1.61
B 采矿业 3,198,248.48 2.50
C 制造业 76,129,262.32 59.44
电力、热力、燃气及水生产和
D 2,046,222.52 1.60
供应业
E 建筑业 2,505,865.14 1.96
F 批发和零售业 5,216,552.75 4.07
G 交通运输、仓储和邮政业 811,354.38 0.63
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 7,829,183.53 6.11
务业
J 金融业 9,302,804.74 7.26
K 房地产业 9,351,694.41 7.30
L 租赁和商务服务业 1,924,139.44 1.50
M 科学研究和技术服务业 - -
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N 水利、环境和公共设施管理业 2,810,978.09 2.19
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 234,075.00 0.18
R 文化、体育和娱乐业 2,787,042.24 2.18
S 综合 739,053.70 0.58
合计 126,945,563.44 99.12
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
比例（％）
1 000651 格力电器 132,338 4,322,159.08 3.37
2 000002 万 科A 496,044 3,983,233.32 3.11
3 000001 平安银行 240,679 2,948,317.75 2.30
4 002024 苏宁云商 236,285 2,133,653.55 1.67
5 000333 美的集团 42,260 2,113,000.00 1.65
6 000776 广发证券 168,577 2,103,840.96 1.64
7 002415 海康威视 76,120 1,749,237.60 1.37
8 000895 双汇发展 36,208 1,704,672.64 1.33
9 000858 五 粮 液 102,657 1,607,608.62 1.26
10 000538 云南白药 15,726 1,603,894.74 1.25
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形
5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 798.94
2 应收证券清算款 165,069.87
3 应收股利 -
4 应收利息 164.71
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
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9 合计 166,033.52
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 151,948,991.00
报告期期间基金总申购份额 1,600,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额 11,200,000.00
报告期期末基金份额总额 142,348,991.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准深证 300 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2、《深证 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《深证 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内深证 300 交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
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8.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司
8.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2014 年 1 月 20 日
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