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金鹰中证500 指数分级证券投资基金可能发生
不定期份额折算的风险提示公告
根据《金 鹰中证 500 指数分 级证券投 资基金基 金合同 》 （以下简
称 “ 基 金 合 同 ” ） 关 于 基 金 不 定 期 份 额 折 算 的 相 关 约 定 ， 当 金 鹰 中证
500 指数 分级证券 投资基金 （以下简 称“本基 金” ）之 B 类份额的 基
金份额参 考净值小 于 0.2500 元 （不 含 0.2500 元） 时， 金鹰 中 证 500
份额 （场 内简称： 金鹰500 ， 场内代 码：162107）、 金 鹰中证 500A 份
额（场内 简称：金鹰 500A ，场内代 码：150088）、 金 鹰中证 500B 份
额 （ 场 内 简 称 ： 金 鹰 500B ， 场 内 代 码 ：150089 ） 将 进 行 不 定 期 份 额
折算。
由于近期 A 股市场 波动较大 ，截至 2015 年 9 月 8 日收 盘， 金鹰
中证 500B 份额的 基金份额 参考净值 接近基金 合同约定 的不定期 份 额
折算阀值 ，提请投 资者密切 关注 金鹰 中证 500B 份额近 期基金份 额 参
考净值的 波动情况 。
针对不定 期份额折 算可能带 来的风险 ， 基金管 理人特别 提示如下 ：
1 、由于 金鹰中证 500A 份额 、 金鹰中 证 500B 份额折算 前可能存
在折溢价 交易情形 ，不定期 份额折算 后， 金鹰 中证 500A 份额、 金鹰
中证 500B 份额的 折溢价率 可能发生 较大变化 。特提请 参与二级 市 场
交易的投 资者注意 高溢价所 带来的风 险。
2 、 金鹰 中证500B 份额表 现为高风 险、 高收 益的特征 ， 不定期 份
额折算后 其杠杆将 恢复至初 始杠杆水 平。 2
3 、 由于触 发折算阀 值当日， 金鹰中 证 500B 份额的参考净 值可能
已低于阀 值， 而折 算基准日 在触发阀 值日后才 能确定， 此折算基 准 日
金鹰中 证 500B 份额的净值可 能与折算 阀值 0.2500 元有一 定差异。
4 、金鹰 中证 500A 份额表 现为低风 险、收益 相对 稳定 的特征 ，
但在不定 期份额折 算后 金鹰 中证 500A 份额持 有人的风 险收益特 征 将
发生较大 变化，由 持有单一 的较低风 险收益特 征 金鹰中 证 500A 份额
变为同时 持有较低 风险收益 特征 金鹰 中证 500A 份额与 较高风险 收 益
特征 金鹰 中证 500 份额的情 况，因此 金鹰中证 500A 份额 持有人 预 期
收益实现 的不确定 性将会增 加。
本基 金管理人 的其他重 要提示：
1 、根据 深圳证券 交易所的 相关业务 规则， 场 内金鹰中 证 500 份
额、 金鹰 中证500A 份额、 金鹰中 证 500B 份额采用截位 法保留到 整数
位， 由上 述截位法 计算过程 产生的误 差计入基 金财产 ， 持有极小数量
金鹰中 证 500 份额、 金鹰中 证 500A 份额、 金 鹰中证 500B 份额的 持有
人存在折 算后份额 因为不 足 1 份而被 强制归入 基金资产 的风险。
2 、 如 本 基 金 发 生 上 述 不 定 期 份 额 折 算 情 形 ， 为 保 证 折 算 期 间 本
基金的平 稳运作， 本基金管 理人可根 据深圳证 券交易所 、 登记结 算 机
构的相关 业务规则 ， 暂停 金 鹰中证 500A 份额与 金鹰中 证 500B 份额的
上市交易 、 配对 转 换， 以 及 金鹰中 证 500 份额的申购 、 赎回、 转 托管
等相关业 务。 届时 本基金管 理人将会 对相关事 项进行公 告， 敬请 投 资
者予以关 注。
投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 不 定 期 份 额 折 算 业 务 详 情, 请 参 阅 本 基 金3
基金合 同 及 《 金鹰 中证500 指数分级 证券投资 基金招募 说明书》 或 者
拨打本公 司客服电 话 400-6135-888 （ 免长途话 费） 。
3 、 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基
金资产， 但不保证 基金一定 盈利， 也 不保证最 低收益。 投资者投 资 于
本 基 金 前 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 等 相 关 法 律 文
件。
敬请投资 者注意投 资风险。
特此公告 。
金鹰基金 管理有限 公司
2015 年9 月9 日
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