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国泰沪深300指数证券投资基金

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年01月22日 05:54

    一、重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本基金系原开放式基金国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来。2007年10月31日，国泰金象保本增值混合证券投资基金转型获基金份额持有人大会决议通过，并获中国证券监督管理委员会证监基金字2007307号《关于核准国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准。基金在保本到期后转型为“国泰沪深300指数证券投资基金”。2007年11月11日，由《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》修订而成的《国泰沪深300指数证券投资基金基金合同》生效。

    本报告中，原国泰金象保本增值混合证券投资基金报告期自2007年10月1日至2007年11月10日止，国泰沪深300指数证券投资基金报告期自2007年11月11日至2007年12月31日止。

    本报告中财务资料未经审计。

    二、基金产品概况

    （一）国泰沪深300指数证券投资基金

    1、基金简称：国泰沪深300

    2、基金代码：020011

    3、基金运作方式：契约型开放式

    4、基金合同生效日：2007年11月11日

    5、报告期末基金份额总额：6，387，992，704.85份

    6、投资目标：本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35％，实现对沪深300指数的有效跟踪。

    7、投资策略：本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。

    8、业绩比较基准：90％×沪深300指数收益率＋10％×银行同业存款收益率。

    9、风险收益特征：本基金属于中高风险的证券投资基金品种。

    10、基金管理人：国泰基金管理有限公司

    11、基金托管人：中国银行股份有限公司

    （二）原国泰金象保本增值混合证券投资基金

    1、基金简称：国泰金象保本

    2、基金代码：020006

    3、基金运作方式：契约型开放式

    4、基金合同生效日：2004年11月10日

    5、报告期末基金份额总额：347，989，794.67份

    6、投资目标：在保证本金安全的前提下，力争在本基金保本期结束时，实现基金资产的增值。

    7、投资策略：本基金采用固定比例组合保险（CPPI，Constant ProportionPortfolioInsurance）技术和基于期权的组合保险（OBPI，Option－BasedPortfolioInsurance）技术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本金安全。用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损，并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本利得。

    8、业绩比较基准：以与保本期同期限的3年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较标准。

    9、风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的低风险投资品种。

    10、基金管理人：国泰基金管理有限公司

    11、基金托管人：中国银行股份有限公司

    三、主要财务指标和基金净值表现

    （一）主要财务指标

    注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    （2）2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”＝第2项／。

    （二）国泰沪深300基金净值表现（自2007年11月11日至2007年12月31日止）

    1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较

    国泰沪深300基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    （2007年11月11日至2007年12月31日）

    注：1、本基金合同于2007年11月11日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。

    2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股等，股票资产投资比例不低于基金资产的90％，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80％，其中备选成份股投资比例不高于15％。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5％。

    （三）原国泰金象保本基金净值表现（自2007年10月1日至11月10日止）

    1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较

    原国泰金象保本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    （从成立起截至2007年11月10日）

    四、基金管理人报告

    1、基金管理合规性声明

    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

    报告期内本基金未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障了投资人的合法权益。

    2、基金经理及助理介绍

    黄刚，男，国际金融学硕士，15年证券期货从业经历。曾任职于上海社会科学院、上海金属交易所、上海期货交易所，2000年5月加盟国泰基金管理有限公司，曾任研究开发部经理、市场部经理，国泰金鹰增长基金的共同基金经理、基金金泰基金经理、社保组合的投资经理，2004年11月起担任理财部副总监，2007年3月起担任国泰金鹏蓝筹基金的基金经理，2007年11月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。

    陈强，男，10年证券投资从业经历，曾就职于中行辽宁省分行、大连市商业银行、汉唐证券。2004年11月加盟国泰基金管理有限公司，2004年11月至2006年10月任国泰金象保本基金的基金经理助理，2005年6月至2006年10月兼任国泰货币基金的基金经理助理，2006年10月至2007年11月担任国泰金象保本基金的基金经理。

    3、报告期内的业绩表现和投资策略

    2007年四季度，原国泰金象保本基金于11月10日结束为期三年的保本期，在完成相关法律流程后，转型为国泰沪深300指数基金。

    四季度，鉴于美国经济减速，国内面临外需趋弱的风险，宏观经济有放缓迹象，并可能因为美国经济减速，管理层出台的多项调控措施的累计效应将逐渐显现，我们判断政府很可能针对资产价格上升过快、节能减排以及环境保护压力、资源价格体制改革等方面加大调控的力度和频度，股票市场面临较大风险。为规避市场风险，保证原国泰金象保本基金顺利转型，继9月份减持股票仓位后，10月份我们继续大幅降低股票和可转债等风险资产比例。同时，降低债券资产的组合久期，将剩余期限较长的浮动债置换为短期债，以提高基金资产流动性。11月10日原国泰金象保本基金顺利转型。

    原国泰金象保本基金自成立以来净值增长率97.06％，累计分红0.44元，圆满完成了保本期内在保证本金安全的前提下，实现基金资产增值的投资目标。

    2007年11月14日，国泰沪深300指数基金开始为期1个月的集中申购，至12月14日结束集中申购，新增的申购金额为5，942，018，622.12元。12月18日起正常运作。集中申购期间国泰沪深300指数基金主要进行新股申购，目前正处于建仓期，我们将以完全复制为目标，尽快完成基本仓位，并在建仓期内达到基金合同的要求，严格按基金合同规定的策略运作。

    五、基金投资组合报告

    （一）国泰沪深300指数证券投资基金

    1、2007年12月31日基金资产组合情况

    2、2007年12月31日按行业分类的股票投资组合

    （1）指数投资部分

    （2）积极投资部分

    3、2007年12月31日按市值占基金资产净值比例的前五名股票明细

    （1）指数投资部分

    （2）积极投资部分

    4、2007年12月31日按券种分类的债券投资组合

    无。

    5、2007年12月31日按市值占基金资产净值比例的前五名债券明细

    无。

    6、投资组合报告附注（2007年11月11日至2007年12月31日）

    （1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

    （2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

    （3）其他资产构成如下：

    （4）本报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。

    （5）本报告期末本基金无被动持有或主动投资的权证。

    （6）本报告期内本基金未投资资产支持证券。

    （二）原国泰金象保本增值混合证券投资基金

    1、截止2007年11月10日基金资产组合情况

    2、截止2007年11月10日按行业分类的股票投资组合

    3、截止2007年11月10日按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细

    4、截止2007年11月10日按券种分类的债券投资组合

    5、截止2007年11月10日按市值占基金资产净值比例的前五名债券明细

    6、投资组合报告附注（2007年10月1日至2007年11月10日）

    （1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

    （2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

    （3）其他资产构成如下：

    （4）本报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。

    （5）本报告期末本基金无被动持有或主动投资的权证。

    （6）本报告期内本基金未投资资产支持证券。

    六、开放式基金份额变动情况

    单位：份

    注：（1）本基金于2007年11月16日至12月14日按1.00元面值开展了集中申购，扣除申购费用后的有效净申购金额为5，938，412，579.14元人民币，有效申购申请确认金额产生的银行利息共计3，606，042.98元人民币。有效净申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计5，942，018，622.12份。

    （2）本基金管理人于2007年12月18日对原国泰金象保本基金默认转为国泰沪深300指数基金的投资者的基金份额进行了基金份额拆分，拆分后的基金份额与国泰沪深300指数基金集中申购期申购的基金份额合并，均为国泰沪深300指数基金的基金份额。经本基金托管人中国银行确认，当日实施拆分前的基金份额净值为1.432元，精确到小数点后第9位为1.431547301元，本基金管理人按照1.431547301的拆分比例对原国泰金象保本基金的基金份额进行了拆分，即基金份额持有人持有的原国泰金象保本基金基金份额由原来的每1份转换为国泰沪深300指数基金1.431547301份。当日实施拆分后，原国泰金象保本基金的基金份额净值调整为1.000元。

    七、备查文件目录

    （一）备查文件目录

    1、关于同意国泰金象保本增值混合证券投资基金募集的批复

    2、国泰金象保本增值混合证券投资基金合同

    3、国泰金象保本增值混合证券投资基金托管协议

    4、国泰金象保本增值混合证券投资基金代销协议

    5、国泰金象保本增值混合证券投资基金半年度报告、年度报告及收益分配公告

    6、关于核准国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复

    7、国泰沪深300指数证券投资基金基金合同

    8、国泰沪深300指数证券投资基金托管协议

    9、报告期内披露的各项公告

    10、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程

    （二）存放地点

    本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市延安东路700号港泰广场22－23楼。

    （三）查阅方式

    可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

    客户服务中心电话：33134688，400－8888－688

    客户投诉电话：23060279

    公司网址：http：／／www.gtfund.com

    国泰基金管理有限公司

    2008年1月22日

    （原国泰金象保本增值混合证券投资基金）

来源：中国证券报

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