(25)世纪证券有限责任公司
住所、办公地址：深圳深南大道7088号招商银行大厦41层
法定代表人：段强
电话：(0755)83199511
传真：(0755)83199545
联系人：夏尚
客户服务电话：(0755)83199511
网址：www.csco.com.cn
(26)湘财证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地点：上海市浦东银城东路139号华能联合大厦18楼
法定代表人：陈学荣
电话：(021)68634518
传真：(021)68865938
联系人：陈伟(021)68634818-8631
开放式基金客服电话：(021)68865020
网址：www.xcsc.com，www.eestart.com
(27)兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路99号标力大厦
办公地址：上海市浦东陆家嘴东路166号中保大厦19楼
法定代表人：兰荣
电话：(021)68419974
传真：(021)68419867
联系人：杨盛芳
客户服务热线：(021)68419125
网址：www.xyzq.com.cn
(28)中国银河证券股份有限公司(原中国银河证券有限责任公司)
住所、办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：朱利
电话：(010)66568587
传真：(010)66568536
联系人：郭京华
网址：www.chinastock.com.cn
(29)招商证券股份有限公司
住所、办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦40-45层
法定代表人：宫少林
电话：(0755)82943511
传真：(0755)82943227
联系人：黄健
客户服务热线：4008888111、(0755)26951111
网址：www.newone.com.cn
(30)中信证券股份有限公司
住所：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
电话：(010)84864818
传真：(010)84865560
联系人：陈忠
网址：www.ecitic.com
(31)中信万通证券有限责任公司
住所、办公地址：青岛市崂山区香港东路316号
法定代表人：史洁民
电话：(0532)5022026
传真：(0532)5022511
联系人：陈向东、丁韶燕
网址：www.zxwt.com.cn
(32)申银万国证券股份有限公司
住所、办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：王明权
电话：(021)54033888
传真：(021)54038844
联系人：王序微
客服电话：(021)962505
网址：www.sw2000.com.cn
(33)财富证券有限责任公司
住所、办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层
法定代表人：蒋永明
电话：(0731)4403343
传真：(0731)4403439
联系人：张治平
客户服务热线：(0731)4403343
网址：www.cfzq.com
(34)国都证券有限责任公司
住所：深圳市福田区华强北路赛格广场45楼
办公地址：北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层
法定代表人：王少华
电话：(010)64482828
传真：(010)64482090
联系人：马泽承
客户服务电话：8008108809
网址：www.guodu.com
(35)国联证券有限责任公司
住所：江苏省无锡市县前东街8号
办公地址：无锡市县前东街8号国联大厦7楼
法定代表人：范炎
联系人：袁丽萍
开放式基金咨询电话：(0510)2831662，2588168
开放式基金业务传真：(0510)2831589
网址： http://www.glsc.com.cn
(36)中银国际证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
法定代表人：平岳
客服电话：(021)68604866
传真：(021)50372474
联系人：张静
网址：http://www.bocichina.com.cn
(37)联合证券有限责任公司
住所、办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人：马国强
电话：(0755)82492000
传真：(0755)82492062
联系人：范雪玲
客户服务中心咨询电话： 4008888555、(0755)25125666
网址：www.lhzq.com
(38)华泰证券有限责任公司
住所、办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：(025)84457777-882、721
传真：(025)84579879
联系人：张雪瑾、袁红彬
客户咨询电话：(025)84579897
网址：www.htsc.com.cn
(39)江南证券有限责任公司
住所、办公地址：江西省南昌市象山北路208号
法定代表人：姚江涛
电话：(010)84802022
传真：(010)84801799
联系人：方俊才
客户服务电话：(0755)83366612，83325909
网址：http://www.scstock.com
(40)西部证券股份有限公司
住所、办公地址：西安市东新街232号信托大厦16、17层
法定代表人：刘春茂
电话：(029)87406132
传真：(029)87406387
联系人：黄晓军
客户服务电话：(029)87406132
网址：www.westsecu.com.cn
(41)德邦证券有限责任公司
住所：沈阳市沈河区小西路49号
办公地址：上海市浦东南路588号浦发大厦26楼
法定代表人：王军
电话：(021)68590808-8125
传真：(021)68596077
联系人：罗芳
客服电话：(021)68590808-8119
网址：www.tebon.com.cn
电子信箱：mail@tebon.com.cn
(42)中信金通证券有限责任公司
住所、办公地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯商务楼A座
法定代表人：应土歌
电话：(0571)85783750
传真：(0571)85783771
联系人：龚晓军
客户服务电话：(0571)96598
网址：http://www.bigsun.com.cn
(43)广州证券有限责任公司
住所、办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
法定代表人：吴志明
电话：(020)87320991
传真：(020)87325036
联系人：王江川
客户服务热线：(020)87320991、87320595
网址：www.gzs.com.cn
(44)国海证券有限责任公司
住所，办公地址：广西南宁市滨湖路46号
法定代表人：张雅锋
电话：(0771)5539262
传真：(0771)5539033
联系人：覃清芳
客服热线：4008888100(全国)，96100(广西)
网址：http://www.ghzq.com.cn
(45)金元证券有限责任公司
住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人：郑辉
电话：(0755)83025695
传真：(0755)83025625
联系人：金春
客服电话：4008-888-228
网址： http://www.jyzq.cn
(46)光大证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼
法定代表人：王明权
电话：021-68816000
传真：021-68815009
联系人：刘晨
客服热线：021-68823685
网址：www.ebscn.com
(47)南京证券有限责任公司
住所、办公地址：江苏省南京市大钟亭8号
法人代表人：张华东
联系电话：(025)83367888
传真：(025)83320066
联系人：胥春阳
网址：http://www.njzq.com.cn
(二)深圳证券交易所(场内)基金份额发售机构
场内基金份额发售机构为深圳证券交易所会员单位，即具有基金代销业务资格的证券公司：
国泰君安证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、联合证券、申银万国证券、长江证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东吴证券、长城证券、光大证券、南京证券、上海证券、东莞证券、中原证券、东海证券、中银国际证券、广发证券、银河证券、中信建投证券(原华夏证券)、北京证券、湘财证券、西部证券、大同证券、德邦证券、万联证券、国海证券、国都证券、华林证券、中金公司、广发华福证券、金元证券、信泰证券、国联证券、恒泰证券、国盛证券、金信证券、江南证券、天和证券、兴业证券、平安证券、华西证券、西南证券、山西证券、齐鲁证券、世纪证券、广州证券、华安证券、国元证券、东方证券、东北证券、新时代证券、第一创业证券、民生证券、财富证券、天一证券、宏源证券、泰阳证券、金通证券、西北证券、华龙证券。
(三)注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人：陈耀先
电话：(010)58598839
传真：(010)58598907
联系人：朱立元
(四)律师事务所和经办律师
名称：国浩律师集团(北京)事务所
住所、办公地址：北京市东城区建内大街贡院西街六号E座9层
负责人：王卫东
联系电话：(010)65171188
传真：(010)65176800
联系人：黄伟民
经办律师：黄伟民、曾宪政
(五)会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区东昌路568号
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
电话：(021)61238888
传真：(021)61238800
联系人：魏珣
经办注册会计师：汪棣魏珣
四、基金的名称
本基金名称：嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
七、基金的投资方向
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
此外，本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，待指数衍生金融产品推出以后，本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。
八、基金的投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理会对投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金建仓期为3个月，3个月之后本基金投资组合将达到基金合同的相关规定。
1、资产配置比例
本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，其中备选成份股投资比例不高于15%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。
2、股票组合构建
(1)股票投资原则
本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据沪深300指数成份股的基准权重构造股票指数化投资组合。
(2)股票组合构建方法
本基金原则上采用指数复制法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建股票投资组合。如有(a)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股，或(b)预期标的指数的成份股即将调整，或(c)其他影响指数复制的因素，基金经理可以根据市场情况，结合经验判断，对本基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，获得更接近标的指数的收益率。
(3)风险收益目标
本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资，在日常管理过程中，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对标的指数的有效跟踪，分享中国股票市场的长期收益。
九、基金的业绩比较基准
本基金以沪深300指数为标的指数，业绩衡量基准为95%的沪深300指数增长率加5%的银行同业存款收益率。
十、基金的风险收益特征
风险中等，获得证券市场平均收益率。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2006年12月31日("报告期末")，本报告所列财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
资产类别金额(元)占基金总资产的比例
股票 532,149,027.49 94.36%
债券 19,881,770.00 3.53%
权证 843,000.00 0.15%
银行存款及清算备付金合计 8,639,535.78 1.53%
其他资产 2,472,558.22 0.43%
合计 563,985,891.49 100.00%
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
行业股票市值(元)市值占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业 1,513,002.68 0.27%
B采掘业 25,992,602.66 4.64%
C制造业 202,959,612.70 36.23%
C0食品、饮料 35,357,357.63 6.31%
C1纺织、服装、皮毛 5,927,691.98 1.06%
C2木材、家具
C3造纸、印刷 2,342,232.39 0.42%
C4石油、化学、塑胶、塑料 18,305,292.97 3.27%
C5电子 8,146,503.34 1.45%
C6金属、非金属 72,494,916.93 12.94%
C7机械、设备、仪表 47,160,259.64 8.42%
C8医药、生物制品 11,290,197.79 2.01%
C99其他制造业 1,935,160.03 0.35%
D电力、煤气及水的生产和供应业 28,189,363.64 5.03%
E建筑业 4,303,058.41 0.77%
F交通运输、仓储业 45,670,401.99 8.15%
G信息技术业 32,129,978.06 5.73%
H批发和零售贸易 17,896,638.42 3.19%
I金融、保险业 103,599,623.16 18.49%
J房地产业 34,888,041.25 6.23%
K社会服务业 10,433,759.81 1.86%
L传播与文化产业 4,148,555.65 0.74%
M综合类 20,424,389.06 3.64%
合计 532,149,027.49 94.97%
3.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的的前十名股票明细
序号股票代码股票简称数量(股)期末市值(元)市值占基金资产净值比例
1 600036招商银行 1,817,004 29,726,185.44 5.30%
2 600016民生银行 2,141,452 21,842,810.40 3.90%
3 000002万科A 1,149,926 17,754,857.44 3.17%
4 600030中信证券 538,290 14,738,380.20 2.63%
5 600019宝钢股份 1,580,838 13,690,057.08 2.44%
6 601398工商银行 2,055,356 12,743,207.20 2.27%
7 600050中国联通 2,551,204 11,914,122.68 2.13%
8 600000浦发银行 524,152 11,169,679.12 1.99%
9 600519贵州茅台 113,599 9,977,400.17 1.78%
10 600028中国石化 1,078,489 9,835,819.68 1.76%
4.报告期末按券种分类的债券投资组合
债券品种市值(元)市值占基金资产净值比例
国债
金融债 19,881,770.00 3.55%
央行票据
企业债
可转换债券
资产支持证券
合计 19,881,770.00 3.55%
5.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号债券名称市值(元)市值占基金资产净值比例
1 05国开09 19,881,770.00 3.55%
6.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
序号权证名称数量(份)市值(元)市值占基金资产净值比例备注
1侨城HQC1 60,000 843,000.00 0.15%被动持有
7.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细：无
8.投资组合报告附注
(一)报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
(二)本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(三)其他资产的构成
项目期末余额(元)
交易保证金 316,700.00
应收利息 115,880.31
待摊费用
应收申购款 2,039,977.91
合计 2,472,558.22
(四)持有的处于转股期的可转换债券明细：无
(五)报告期内获得的权证资产
序号权证代码权证简称数量(份)成本总额(元)被动持有或主动投资
1 030002五粮YGC1 97,847 0被动
2 031001侨城HQC1 227,183 0被动
3 038003华菱JTP1 638,160 0被动
4 038004五粮YGP1 102,864 0被动
5 038005深能JTP1 333,706 0被动
6 038006中集ZYP1 174,545 0被动
7 038008钾肥JTP1 40,094 0被动
8 580002包钢JTB1 212,557 0被动
9 580003邯钢JTB1 218,211 0被动
10 580004首创JTB1 27,275 0被动
11 580005万华HXB1 28,055 0被动
12 580006雅戈QCB1 25,370 0被动
13 580007长电CWB1 165,328 0被动
14 580008国电JTB1 40,831 0被动
15 580009伊利CWB1 32,279 0被动
16 580990茅台JCP1 187,213 0被动
17 580991海尔JTP1 277,230 0被动
18 580992雅戈QCP1 177,591 0被动
19 580993万华HXP1 42,082 0被动
20 580994原水CTP1 104,303 0被动
21 580995包钢JTP1 212,557 0被动
22 580996沪场JTP1 525,758 0被动
23 580997招行CMP1 2,060,556 0被动
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2006年12月31日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
2005年8月29日基金合同生效日至2005年12月31日-1.90% 0.82%-0.48% 0.89%-1.42%-0.07%
2006年度 120.19% 1.32% 112.79% 1.33% 7.40%-0.01%
(二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准收益率的变动比较
图：嘉实沪深300基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2005年8月29日至2006年12月31日)
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期。本报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同第十七条((二)投资范围和(七)投资禁止行为与限制)的规定：
(1)基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(2)原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，其中备选成份股投资比例不高于15%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
(3)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但应在10个交易日内进行调整，并符合相应的规定。
十三、费用概览
(一)基金费用的种类
1、与基金运作有关的费用
(1)基金管理人的管理费
本基金管理费年费率为0.5%，在通常情况下按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年费率，计算方法：H＝E×0.5%÷当年天数
H：为每日应计提的基金管理费；
E：为前一日基金资产净值。
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从本基金财产中一次性支付给基金管理人。
(2)基金托管人的托管费
本基金托管费年费率为0.1%，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的托管年费率，计算方法：H＝E×0.1%÷当年天数
H：为每日应支付的基金托管费；
E：为前一日的基金资产净值。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。
(3)与基金运作有关的其他费用
主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费等。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
(1)申购费
本基金的申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而递减：
申购金额(M，含申购费)申购费率
M＜50万 1.5%
50万≤M＜200万 1.2%
200万≤M＜500万 1.0%
M≥500万按笔收取，1000元/笔
投资者通过本基金管理人及相关代销机构的网上交易系统申购本基金实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6%。但基金招募说明书及相关临时公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。
(2)赎回费
持有期限赎回费率
持有期<一年 0.5%
一年≤持有期<两年 0.25%
持有期≥两年 0
本基金收取的赎回费中25%的部分归入基金财产。
(3)转换费
本基金将在未来开放与基金管理人管理的其他基金之间的基金份额的转换，届时基金管理人将会同基金托管人制定基金的转换费收取水平并予公告。
(4)销售服务费，具体计提办法按中国证监会的规定执行。
3、其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用，根据相关法律及中国证监会相关规定，从当期基金财产中支付。
(二)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(三)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
(四)基金的税收
本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人于2005年7月5日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效日后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。
主要更新内容如下：
1.在"重要提示"部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2.在"三、基金管理人"部分：更新了基金管理人的相关信息。
3.在"四、基金托管人"部分：更新了托管人的相关信息。
4.在"五、相关服务机构"部分：增加招商银行、中信金通证券、广州证券、国海证券、金元证券、光大证券、南京证券为本基金代销机构。
5.在"十三、基金的投资"部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
6.在"十四、基金的业绩"部分：说明了基金合同生效以来的投资业绩。
7.在"二十七、其他应披露事项"部分：列表说明自2006年8月30日至2007年2月28日本基金的相关临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
2007年5月9日
(和讯网)
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