添富快钱：2015年第一季度报告

　　公告日期 2015-04-21 来源 巨潮网 汇添富快钱货币 2015 年第 1 季度报告

　　汇添富收益快钱货币市场基金 2015 年第 1

　　季度报告

　　2015 年 3 月 31 日

　　基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　报告送出日期：2015 年 4 月 21 日

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　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

　　并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 4 月 17 日复核了本

　　报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

　　的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

　　§2 基金产品概况

　　基金简称 汇添富快钱货币

　　场内简称 添富快钱

　　交易代码 159005

　　基金运作方式 契约型开放式

　　基金合同生效日 2014 年 12 月 23 日

　　报告期末基金份额总额 3,915,203.00 份

　　在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争

　　投资目标

　　实现超越业绩比较基准的投资回报。

　　本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力

　　投资策略 求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收

　　益率。

　　业绩比较基准 活期存款利率（税后）

　　本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中

　　风险收益特征 的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股

　　票型基金、混合型基金、债券型基金。

　　基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

　　基金托管人 中国工商银行股份有限公司

　　下属分级基金的基金简称 添富快钱 A 添富快钱 B

　　下属分级基金的交易代码 159005 159006

　　报告期末下属分级基金的份额总额 2,575,967.00 份 1,339,236.00 份

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　主要财务指标 报告期（ 2015 年 1 月 1 日 － 2015 年 3 月 31 日 ）

　　添富快钱 A 添富快钱 B

　　1. 本期已实现收益 1,582,998.60 2,880,164.62

　　2．本期利润 1,582,998.60 2,880,164.62

　　3．期末基金资产净值 257,596,700.00 133,923,600.00

　　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

　　相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊

　　余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　添富快钱 A

　　净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

　　阶段 ①－③ ②－④

　　率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

　　过去三个

　　1.1238% 0.0016% 0.0863% 0.0000% 1.0375% 0.0016%

　　月

　　添富快钱 B

　　净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

　　阶段 ①－③ ②－④

　　① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

　　过去三个

　　1.1837% 0.0017% 0.0863% 0.0000% 1.0974% 0.0017%

　　月

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

　　变动的比较

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　　注：本基金的《基金合同》生效日为 2014 年 12 月 23 日，截至本报告期末，基金成立未满 1

　　年；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2014 年 12 月 23 日）起 6 个月，截止本报告期末，

　　本基金尚处于建仓期中。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　任本基金的基金经理期限 证券从业

　　姓名 职务 说明

　　任职日期 离任日期 年限

　　汇添富增 国籍：中国。学历：华东师范

　　强收益债 大学金融学博士。相关业务资

　　券基金、汇 格：基金从业资格。从业经历：

　　添富季季 曾任上海申银万国证券研究

　　红定期开 所有限公司高级分析师。2007

　　2014 年 12

　　陆文磊 放债券基 - 13 年 年 8 月加入汇添富基金管理

　　月 23 日

　　金、汇添富 股份有限公司任固定收益高

　　互利分级 级经理，现任固定收益投资总

　　债券基金、 监。2008 年 3 月 6 日至今任

　　汇添富全 汇添富增强收益债券基金的

　　额宝货币 基金经理，2009 年 1 月 21 日

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　　基金、汇添 至 2011 年 6 月 21 日任汇添富

　　富收益快 货币基金的基金经理，2011

　　线货币基 年 1 月 26 日至 2013 年 2 月 7

　　金、汇添富 日任汇添富保本混合基金的

　　收益快钱 基金经理，2012 年 7 月 26 日

　　货币基金 至今任汇添富季季红定期开

　　的基金经 放债券基金的基金经理，2012

　　理，固定收 年 12 月 31 日至 2014 年 1 月

　　益投资总 20 日任汇添富收益快线货币

　　监。 基金的基金经理助理，2013

　　年 11 月 6 日至今任汇添富互

　　利分级债券基金的基金经理，

　　2013 年 12 月 13 日至 2015 年

　　3 月 31 日任汇添富全额宝货

　　币基金的基金经理，2014 年 1

　　月 21 日至 2015 年 3 月 31 日

　　任汇添富收益快线货币基金

　　的基金经理，2014 年 12 月 23

　　日至今任汇添富收益快钱货

　　币基金的基金经理。

　　国籍：中国。学历：复旦大学

　　法学学士。六年证券从业经

　　汇添富和

　　验。曾任长江养老保险股份有

　　聚宝货币

　　限公司债券交易员。2012 年 5

　　基金、汇添

　　月加入汇添富基金管理股份

　　富收益快

　　有限公司任债券交易员、固定

　　钱货币基

　　收益基金经理助理。2014 年 8

　　金、汇添富 2014 年 12

　　徐寅喆 - 7年 月 27 日至今任汇添富收益快

　　收 益 快 线 月 23 日

　　线货币市场基金、汇添富理财

　　货币基金、

　　7 天债券型证券投资基金的基

　　汇添富理

　　金经理。2014 年 11 月 26 日

　　财 7 天债券

　　至今任汇添富和聚宝货币市

　　基金的基

　　场基金经理。2014 年 12 月 23

　　金经理。

　　日至今任汇添富收益快钱货

　　币基金基金经理。

　　注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决

　　议确定的解聘日期；

　　2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘

　　日期；

　　3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

　　规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在

　　严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基

　　金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易

　　制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开

　　放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资

　　市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业

　　绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

　　本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，

　　确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执

　　行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

　　本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任

　　何违反公平交易的行为。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交

　　易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　进入 2015 年，国内经济下行压力有增无减，各项指标屡创新低，央行再度出手通过宽松的

　　货币政策以刺激经济。2 月工业增加值增速大幅低于预期，创 2009 年 6 月以来新低，3 月汇丰 PMI

　　超预期回落，投资和消费数据难觅亮点，宏观经济处于底部震荡状态。在此情况下，国务院稳增

　　长意愿强烈，在财政政策、房地产行业政策方面均有作为，央行也在 2 月份进行了降准和降息操

　　作。债券市场方面，一季度债券收益率呈 V 型走势，1-2 月债券市场继续走牛，主要源于央行全

　　面降准以及降息预期，进入 3 月，虽然资金成本出现回落，但由于央行货币宽松力度低于预期、

　　地方政府债供给出现新的利空，收益率开始熊市陡峭的变化，以 10 年非国开为例相比年内最低水

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　　平出现了 30BP 的调整，短期债券收益率也基本回到 2015 年初水平。

　　操作上，本基金成立时间较短，以稳健操作为准。在一季度密切关注 IPO 的发行节奏，管理

　　团队及时跟踪持有人申赎安排，以流动性管理为首要任务，采取相对谨慎策略，进一步降低评级

　　底且流动性较差的短融配置比例，并配合较短久期的回购以及存款应对资金面冲击，与此同时小

　　幅提升高评级短融的仓位，在降低组合的风险的同时为持有人获取稳定回报。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　2015 年一季度本基金 A 级净值收益率为 1.1238%，B 级净值收益率为 1.1837%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望 2015 年 2 季度，外部环境相对良好，美国经济复苏趋势不变，欧元区经济有企稳迹象。

　　分析国内情况，二季度 GDP 增速大概率可能较一季度继续小幅下行，货币政策稳健趋势不变，央

　　行将更多引导资金利率下行，数量宽松措施目的是跟随利率市场化进程调整“中性适度”所对应

　　的流动性水平，修正前期偏紧的资金面。财政政策将继续宽松。因此我们对二季度固定收益市场

　　维持中性，信用债分化将进一步加剧。

　　我们将兼顾流动性和收益性目标，对组合资产进行积极调整，力争在控制风险的前提下为投

　　资者创造持续稳定的收益。密切关注 IPO 的发行节奏，在做好流动性管理的同时，择机把握中高

　　等级短期融资券以及短期利率债的交易型机会，提高组合收益。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　无。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

　　1 固定收益投资 59,981,504.43 15.31

　　其中：债券 59,981,504.43 15.31

　　-

　　资产支持证券 -

　　-

　　2 买入返售金融资产 -

　　其中：买断式回购的买入

　　- -

　　返售金融资产

　　银行存款和结算备付金合

　　3 331,278,684.41 84.54

　　计

　　4 其他资产 617,375.40 0.16

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　　5 合计 391,877,564.24 100.00

　　5.2 报告期债券回购融资情况

　　序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

　　1 报告期内债券回购融资余额 0.53

　　其中：买断式回购融资 0.00

　　序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）

　　2 报告期末债券回购融资余额 - -

　　其中：买断式回购融资 - -

　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净

　　值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

　　注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

　　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　　项目 天数

　　报告期末投资组合平均剩余期限 68

　　报告期内投资组合平均剩余期限最高值 68

　　报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明

　　注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”， 本

　　报告期内，本基金未发生超标情况。

　　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

　　序号 平均剩余期限

　　的比例（%） 的比例（%）

　　1 30 天以内 84.61 -

　　其中：剩余存续期超过 397

　　- -

　　天的浮动利率债

　　2 30 天(含)-60 天 - -

　　其中：剩余存续期超过 397

　　- -

　　天的浮动利率债

　　3 60 天(含)-90 天 - -

　　其中：剩余存续期超过 397

　　- -

　　天的浮动利率债

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　　4 90 天(含)-180 天 - -

　　其中：剩余存续期超过 397

　　- -

　　天的浮动利率债

　　5 180 天(含)-397 天（含） 15.32 -

　　其中：剩余存续期超过 397

　　- -

　　天的浮动利率债

　　合计 99.93 -

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

　　1 国家债券 - -

　　2 央行票据 - -

　　3 金融债券 19,991,283.11 5.11

　　其中：政策性金融债 19,991,283.11 5.11

　　4 企业债券 - -

　　5 企业短期融资券 39,990,221.32 10.21

　　6 中期票据 - -

　　7 其他 - -

　　8 合计 59,981,504.43 15.32

　　剩余存续期超过 397 天的浮

　　9 - -

　　动利率债券

　　5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

　　占基金资产净值

　　序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元)

　　比例（％）

　　15 中化工

　　1 011595001 200,000 19,994,927.46 5.11

　　SCP001

　　15 谷神

　　2 041553020 100,000 10,000,608.89 2.55

　　CP001

　　3 140230 14 国开 30 100,000 9,998,544.15 2.55

　　15 中建材

　　4 011537002 100,000 9,994,684.97 2.55

　　SCP002

　　5 150403 15 农发 03 100,000 9,992,738.96 2.55

　　5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　项目 偏离情况

　　报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

　　报告期内偏离度的最高值 0.0082%

　　报告期内偏离度的最低值 -0.0126%

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　　报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0034%

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

　　细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.8 投资组合报告附注

　　5.8.1

　　本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日

　　计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

　　5.8.2

　　本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，不存

　　在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。

　　5.8.3

　　本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日

　　前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.8.4 其他资产构成

　　序号 名称 金额（元）

　　1 存出保证金 -

　　2 应收证券清算款 -

　　3 应收利息 546,660.90

　　4 应收申购款 -

　　5 其他应收款 -

　　6 待摊费用 70,714.50

　　7 其他 -

　　8 合计 617,375.40

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　项目 添富快钱 A 添富快钱 B

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　　报告期期初基金份额总额 439,200.00 2,090,188.00

　　报告期期间基金总申购份额 47,178,647.00 14,318,560.00

　　减:报告期期间基金总赎回份额 45,041,880.00 15,069,512.00

　　报告期期末基金份额总额 2,575,967.00 1,339,236.00

　　注：总申购份额含因份额升降级、二级市场买入等导致的强制强增份额。总赎回份额含因份额升

　　降级、二级市场卖出等导致的强制调减份额。

　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　注：本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。

　　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　　根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处

　　理标准》，自 2015 年 4 月 3 日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、

　　深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三

　　方估值机构提供的价格数据进行估值。详情请见 2015 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证

　　券时报及公司网站发布的《汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种

　　估值方法的公告》。

　　§9 备查文件目录

　　9.1 备查文件目录

　　1、中国证监会批准汇添富收益快钱货币市场基金募集的文件；

　　2、《汇添富收益快钱货币市场基金基金合同》 ；

　　3、《汇添富收益快钱货币市场基金托管协议》 ；

　　4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

　　5、报告期内收益快钱货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；

　　6、中国证监会要求的其他文件。

　　9.2 存放地点

　　上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司

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　　9.3 查阅方式

　　投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查

　　阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

　　汇添富基金管理股份有限公司

　　2015 年 4 月 21 日

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